VWAP и полосы ±σ

Скользящий VWAP с полосами ±1, ±2 и ±3σ: индикатор Rolling VWAP на графике, скринер VWAP Screener по всему рынку на периодах сутки, неделя, месяц и квартал и алерт VWAP σ на вход монеты за порог.

Что это

VWAP (Volume-Weighted Average Price) — средняя цена, взвешенная по объёму: бар с большим объёмом весит в ней больше. В SpreadFighter VWAP скользящий: он считается по последним $n$ барам, а не от начала дня или сессии.

Вокруг VWAP строятся полосы ±1σ, ±2σ и ±3σ. Здесь σ — стандартное отклонение цены закрытия за то же окно из $n$ баров.

$$VWAP_t = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} C_{t-i} \cdot V_{t-i}}{\sum_{i=0}^{n-1} V_{t-i}}$$ $$z_t = \frac{C_t - VWAP_t}{\sigma_t}$$

где $C$ — цена закрытия бара, $V$ — объём бара.

Величина $z$ показывает, на сколько сигм цена отстоит от VWAP. При $z = 2$ цена стоит на полосе +2σ, при $z = -1$ — на полосе −1σ, при $z = 0$ — на самом VWAP.

Эти расчёты есть в трёх местах платформы: индикатор на графике, скринер по всему рынку и алерт.

Индикатор Rolling VWAP

Индикатор называется [SF] VWAP (в списке — [SFT] Rolling VWAP) и рисуется поверх цены. На графике две линии VWAP, у каждой свои полосы ±1σ, ±2σ и ±3σ:

Линия	Цвет	Окно
Fast VWAP	Оранжевый	Сутки: 1440 минут, делённые на таймфрейм. На 5m — 288 баров, на 1h — 24 бара
Slow VWAP	Синий	В 7 раз длиннее, то есть неделя. На 5m — 2016 баров, на 1h — 168 баров

На дневном графике окна другие: 28 баров у Fast VWAP и 84 бара у Slow VWAP.

Входных параметров у индикатора нет. Во вкладке стиля можно включить и выключить каждую линию и поменять её цвет. Заливка между полосами ±3σ (Background) по умолчанию выключена.

Индикатор доступен на тарифе Pro и выше. На Free он рисует только старые бары: на 5-минутном графике — старше 30 часов, на часовом — старше 15 суток.

подсказка

Чтобы видеть на графике то же, что в скринере, возьмите Fast VWAP на 5-минутном графике — это период «сутки», или Slow VWAP на 15-минутном графике — это период «неделя». Окна совпадают бар в бар.

Скринер VWAP Screener

Виджет находится в меню Скринеры → Microstructure → VWAP Screener, тариф Pro и выше. Он показывает все бессрочные USDT-фьючерсы Binance сразу и обновляется каждую секунду.

Период

Период VWAP выбирается в выпадающем списке интервала в шапке виджета. Каждый пункт задаёт период, по которому считаются VWAP и σ:

Пункт списка	Период	Окно расчёта
1D VWAP	Сутки (1d)	288 баров по 5 минут
1W VWAP	Неделя (1w)	672 бара по 15 минут
1M VWAP	Месяц (1M)	720 часовых баров, 30 дней
3M VWAP	Квартал (3M)	540 баров по 4 часа, 90 дней

Текущая незакрытая свеча входит в расчёт.

Колонки

Колонка	Что показывает
Symbol	Монета
C	На сколько процентов цена выше VWAP (плюс) или ниже (минус)
S	Одна σ в процентах от VWAP, то есть ширина полосы
σ	$z$ — на сколько сигм цена отстоит от VWAP. Равна C, делённой на S
Pos	Положение цены в канале ±3σ: 0 % — на полосе −3σ, 50 % — на VWAP, 100 % — на полосе +3σ. За полосами ±3σ значение меньше 0 или больше 100. Красным выделены значения на −2σ и ниже, зелёным — на +2σ и выше

По умолчанию строки отсортированы по колонке C по возрастанию: сверху монеты, которые дальше всего ушли под VWAP.

Фильтры

Фильтры открываются иконкой воронки в шапке виджета:

• C, S и σ (Z) — числовые. Положительное значение оставляет строки не меньше заданного, отрицательное — не больше заданного. Например, σ (Z) = −2 оставит монеты на −2σ и ниже.
• Sigma — 1σ, 2σ или 3σ. Оставляет монеты, которые ушли от VWAP на столько сигм или дальше в любую сторону.

Кнопка с иконкой графика в шапке виджета добавляет на график индикатор Rolling VWAP.

Алерт VWAP σ

Алерт следит за величиной $z$ из скринера. В окне создания алерта есть четыре источника данных — по одному на период:

• VWAP σ (day) — сутки;
• VWAP σ (week) — неделя;
• VWAP σ (month) — месяц;
• VWAP σ (quarter) — квартал.

Алерт можно поставить на одну монету, на список монет или на весь рынок. В группе пресетов VWAP σ есть четыре готовых алерта по всему рынку: VWAP day +2σ, VWAP day −2σ, VWAP week +2σ и VWAP week −2σ. Пресет +2σ срабатывает при $z \ge 2$, пресет −2σ — при $z \le -2$.

Алерт VWAP σ срабатывает в момент, когда монета входит за порог, а не всё время, пока она за ним стоит:

• монеты, которые уже стояли за порогом в момент создания алерта, не присылаются: их вход в зону алерт не видел;
• повторно та же монета придёт, только когда вернётся внутрь хотя бы на 0,5σ и снова выйдет за порог. Для условия «≥ 2» это значит опуститься ниже 1,5, а потом снова подняться до 2;
• во время паузы между уведомлениями данные не проверяются. Монета, которая вошла в зону за это время и всё ещё стоит за порогом, придёт в первом уведомлении после паузы.

Без этого правила алерт на ±2σ по всему рынку присылал бы десятки одних и тех же монет в каждом уведомлении.

Алерт доступен на тарифе Pro и выше. Как создать алерт и куда он приходит, читайте в статье Алерты.

Как читать

• C и S вместе. Одинаковое отклонение в процентах значит разное на спокойной и на волатильной монете. C = 5 % при S = 1 % — это 5σ, а при S = 5 % — всего 1σ. Колонка σ уже учитывает это.
• Разные периоды. Монета может стоять на +2σ суточного VWAP и около VWAP квартального. Переключайте период, чтобы увидеть движение в масштабе недели, месяца или квартала.
• Окно скользящее. Старые бары выпадают из расчёта, поэтому линия VWAP подтягивается к цене, даже если цена стоит на месте. На периоде «сутки» это заметнее всего.
• σ живая. При резком движении σ растёт вместе с ценой, и полосы расширяются. Уровень ±2σ в момент касания и тот же уровень через несколько баров — это разные цены.

примечание

Полосы показывают, где цена находится относительно своего обычного разброса, а не куда она пойдёт дальше. Отчёта о проверке полос VWAP на истории на странице бэктестов пока нет.

Связанные статьи

• Moving average — скользящие средние без взвешивания по объёму.
• Bollinger bands, RSI channel, Keltner channel — канал из стандартных отклонений вокруг скользящей средней.
• Z-Score — отклонение цены от скользящей средней в σ.
• Алерты — все типы алертов и тарифы.