Сканеры категории Technicals

Мониторинг широкого рынка через призму классических метрик технического анализа.

Внешний вид виджетов.

Описание

Сканеры категории Technical рассчитывают тот или иной показатель технического анализа для всего широкого рынка и ранжируют активы в зависимости от показателя той или иной метрики.

Рассмотрим на примере индикатора Rate of change (ROC). ROC - это технический индикатор, основанный на динамике изменения отслеживаемого параметра. Индикатор измеряет процентное изменение ряда между текущим значением и ценой определенное количество периодов назад. Индикатор ROC строится относительно нулевой линии, при этом индикатор движется вверх на положительную зону, если изменения цен направлены вверх, и переходит в отрицательную зону, если изменения цен направлены вниз.

Индикатор рассчитывается по формуле:

$$ROC_t=\dfrac{S_t}{S_{t-i}}×100\%$$

где: $S_{t}$ - цена закрытия актива, $i$ - длина индикатора.

Подобная метрика рассчитывается для всего рынка. Активы поступают в таблицу с сортировкой в зависимости от показателя ROC.

Активы с максимальным показателем ROC.

подсказка

По аналогичной логике работают сканеры RSI, MACD, CCI, ADX и т. д.

Расположение

Виджеты технического анализа расположены в одноименной категории.

Расположение сканеров.

Функционал

Сканеры технического анализа имеют унифицированный вид с одним столбцом - value. В столбец поступают данные, которые соответствуют конкретной модели. Пользователь имеет возможность фильтровать и сортировать входящие сигналы по метрике value.

Виджеты Technicals.

Кейсы применения. О чем говорит индикатор скорости изменения цен?

Скорость изменения (ROC) классифицируется как индикатор импульса или скорости, поскольку он измеряет силу импульса по скорости изменения.

Положительные значения указывают на растущий восходящий тренд или импульс, а отрицательные значения ниже нуля указывают на нисходящий импульс. Увеличение значений в любом направлении, положительном или отрицательном, указывает на увеличение импульса, а движение назад к нулю указывает на уменьшение импульса.

Пересечения нулевой линии могут использоваться для сигнализации об изменении тренда. В зависимости от используемого значения длины индикатора эти сигналы могут поступать раньше при изменении тренда (маленькое значение длины) или очень поздно при изменении тренда (большее значение длины).

Трендовые сделки.

ROC склонен к разворотам, особенно вокруг нулевой линии. Таким образом, этот сигнал обычно не используется в торговых целях, а скорее просто предупреждает трейдеров о возможном изменении тренда.

Также используются уровни перекупленности и перепроданности. Эти уровни не фиксированы, но будут варьироваться в зависимости от торгуемого актива. Часто трейдеры обнаруживают как положительные, так и отрицательные значения, когда цена разворачивается с некоторой регулярностью.

Точки разворота.

ROC также часто используется в качестве индикатора дивергенции, который сигнализирует о возможном предстоящем изменении тренда. Дивергенция возникает, когда цена акции или другого актива движется в одном направлении, а ее ROC движется в противоположном направлении. Например, если цена акции растет в течение определенного периода времени, в то время как ROC постепенно снижается, то ROC указывает на медвежью дивергенцию от цены, что сигнализирует о возможном изменении тренда в сторону понижения. Та же концепция применяется, если цена движется вниз, а ROC движется вверх. Это может сигнализировать о движении цены вверх. Дивергенция, как известно, является плохим временным сигналом, поскольку дивергенция может длиться долгое время и не всегда приводит к развороту.

Дивергенция.

Ограничение использования индикатора ROC

Одна из потенциальных проблем с использованием индикатора ROC заключается в том, что его расчет придает равный вес самой последней цене и цене n периодов назад, несмотря на то, что более недавнее ценовое действие имеет большее значение для определения вероятной будущей цены.

Индикатор также склонен к резким колебаниям, особенно вблизи нулевой линии. Это связано с тем, что когда цена консолидируется, ее изменения уменьшаются, перемещая индикатор к нулю.

Хотя индикатор можно использовать для сигналов дивергенции, сигналы часто появляются слишком рано. Когда ROC начинает расходиться, цена еще некоторое время может двигаться в трендовом направлении. Следовательно, дивергенцию не следует рассматривать как торговый сигнал, но ее можно использовать для подтверждения сделки, если присутствуют другие сигналы разворота от других индикаторов и методов анализа.

Источник: investopedia