Positive & negative market data index

Улучшенная вариация классического индикатора объёмного анализа PVI & NVI. Сопоставляйте динамику цены и ряд рыночных данных.

Внешний вид индикатора.

Описание

Positive market data index (PMDI) — это индикатор, используемый в техническом анализе, который дает сигналы о динамике цены на основе положительного изменения тех или иных рыночных данных. PMDI помогает оценить силу тренда и потенциально подтвердить развороты цен.

Индикатор представляет собой две линии:

• PMDI;
• Скользящая средняя по PMDI.

PMDI основан на движении цены в зависимости от того, выше ли текущее значение отслеживаемых рыночных данных по сравнению с предыдущим периодом. Если отслеживаемый параметр рыночных данных не увеличивается от одного периода к другому, PMDI остается прежним.

PMDI рассчитывается по формуле:

$$\ PMDI_{t} = data_{t} > data_{t-1}\;?\; PMDI_{t-1} + \dfrac{Close_{t} + Close_{t-1}}{Close_{t-1}} \times PMDI_{t-1}:PMDI_{t-1}$$

где:

• $data_{t}$ - отслеживаемый параметр рыночных данных в момент времени $t$,
• $Close_{t}$ - цена закрытия в момент времени $t$.

NMDI основан на движении цены в зависимости от того, ниже ли текущее значение отслеживаемых рыночных данных по сравнению с предыдущим периодом. Если отслеживаемый параметр рыночных данных не уменьшается от одного периода к другому, NMDI остается прежним.

NMDI рассчитывается по формуле:

$$\ NMDI_{t} = data_{t} < data_{t-1}\;?\; NMDI_{t-1} + \dfrac{Close_{t} + Close_{t-1}}{Close_{t-1}} \times NMDI_{t-1}:NMDI_{t-1}$$

где: $data_{t}$ - отслеживаемый параметр рыночных данных в момент времени $t$, $Close_{t}$ - цена закрытия в момент времени $t$.

подсказка

На платформе SpreadFighter также присутствуют классические версии: PVI & NVI. В качестве аргумента source они принимают значение объёма.

Кейсы применения

RSR

NMDI позволяет получить ответ о наличии/отсутствии тренда в той или иной метрики рыночных данных в совокупности с ценой.

Рассмотрим токен TWT. 08.11.2023. В активе наблюдается устойчивый нисходящий тренд в открытом интересе и кумулятивной дельте.

подсказка

С определенной долей допущения можно утверждать, что держатели длинных позиций склонны к тому, чтобы как можно скорее избавиться от своей экспозиции рыночными ордерами.

Подобная динамика указывает на слабость актива в моменте и может служить причиной для сокращения длинной позиции и поиска точки открытия короткой.

08.11.2023 7:28 UTC+3 в активе растёт манипуляционная активность, а также проходят крупные объёмы, которые в дальнейшем были позиционированы в сторону нисходящего движения и могу быть использованы как уровень цены для открытия коротко позиции. В качестве точки фиксации прибыли можно принять момент падения манипуляционной активности.

RSR