Moving average

Классический индикатор технического анализа

Внешний вид индикатора.

Описание

Главное отличие custom версии индикатора заключается в том, что по умолчанию отображается 2 скользящие средние: “быстрая” и “медленная”, а пространство между ними закрашивается в зеленый или красный цвет в зависимости от текущего тренда. Пользователь может выбрать различные варианты сглаживания (SMA, EMA, VWMA и т. д.), а также источник данных для построения скользящей средней.

Кейсы применения

Скользящая средняя (Moving Average) это самый простой индикатор для определения направления тренда. Этот индикатор технического анализа, упрощенно говоря, складывает все цены за предыдущие периоды и делит их на количество периодов.

Применяются разные методы для расчета скользящей средней:

• Простой (арифметическое среднее, SMA)
• Экспоненциальный (EMA)
• Средневзвешенный (WMA)
• Средневзвешенный по объему (VWMA)
• Средневзвешенная по открытому интересу скользящая средняя (OIWMA)
• Линейная регрессия (LSMA)

В результате такого усреднения получается линия средних цен, которая или растет (тренд восходящий) или снижается (тренд нисходящий) или колеблется на месте (фаза баланса). Скользящая средняя сглаживает цены, убирает резкие колебания.

Для разных инструментов и таймфреймов нужно подбирать длину скользящей средней и методы расчета опытным путем.

Основные кейсы применения скользящих средних:

• Определение направления тренда
• Определение точек поддержки и сопротивления
• Пересечение скользящих с ценой
• Пересечение быстрой и медленной скользящих
• Определение направления тренда является одной из ключевых функций скользящих средних. Скользящие средние - это отстающие показатели, а это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Как вы можете видеть на графике, цена актива находится в восходящем тренде тогда, когда цена расположена выше медленной скользящей средней, а сама медленная скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз медленной скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд.

Определение направления тренда по медленной скользящей средней.

• Другим распространенным использованием скользящих средних является определение потенциальных ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от ключевых длинных скользящих средних возможен отскок, но для этого требуется подтверждение от других технических индикаторов, например, RSI в зоне перепроданности.

Точки поддержки на медленной скользящей средней с подтверждением по RSI.

• Когда цена актива находится в области ниже медленной скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно. Таким образом, MA становится сопротивлением и используется трейдерами как знак фиксации прибыли. Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию (short), так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться.

Точки сопротивления на медленной скользящей средней можно использовать для входа в short позицию

• Основной принцип анализа этого трендового индикатора — рассмотрение положения ценового графика относительно средней линии (MA). В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит — на рынке преобладают бычьи настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней — это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют медведи. Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.

Цена пересекает медленную скользящую снизу вверх - сигнал на покупку.

Цена пересекает медленную скользящую сверху вниз - сигнал на продажу.

• Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа. Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя. Таким образом, сигналом на покупку будет являться пересечение медленной скользящей средней снизу вверх быстрой скользящей, а на продажу — пересечение сверху вниз.

Использование пересечения быстрой и медленной скользящих средних для входа в long и short позиции.

Стоит также отметить, что при открытии с гэпом вверх или вниз, скользящие могут давать ложные сигналы на покупку или продажу, так как они являются запаздывающими индикаторами.

Не рекомендуется использовать скользящие средние в фазе баланса цены, так как этот запаздывающий индикатор будет давать много ложных сигналов.