MFI

Интенсивность, с которой деньги вкладываются в актив или выводятся из него.

Внешний вид индикатора.

Описание

MFI является классическим инструментом измерения скорости движения цены. Отличие версии от SpreadFighter в том, что пользователь может самостоятельно выбрать источник данных для расчёта индикатора. Ниже приведён алгоритм расчёта MFI.

Вычисление типичной цены:

$$MA_t = \frac{ \sum_{i=0}^{n-1} C_{t-i} }{n}$$ $$TP_t=\frac{H_t+L_t+C_t}{3}$$

где:

• $TP_t$ — типичная цена,
• $H_t$ — максимум свечи,
• $L_t$ — минимум свечи,
• $C_t$ — цена закрытия.
  Вычисление денежного потока:

$$MF_t=TP_t×V_t$$

где:

• $MF_t$ — денежный поток,
• $V_t$ — источник данных (по умолчанию объём).

Определение положительного и отрицательного денежного потока:

Если $TP_t>TP_{t−1}$:

$$PMF_t = \sum_{i=0}^{n-1}MF_{t-i}$$

Если $TP_t<TP_{t−1}$:

$$NMF_t = \sum_{i=0}^{n-1}MF_{t-i}$$

где:

• $PMF_t$ — положительный денежный поток,
• $NMF_t$ — отрицательный денежный поток,
• $n$ — количество периодов.

Вычисление коэффициента денежного потока:

$$MFR_t=\frac{PMF_t}{NMF_t}$$

где:

• $MFR_t$ — коэффициент денежного потока.

Кейсы применения

При работе с MFI можно использовать те же классические сигналы, которые характерны для большинства осцилляторов. Это дивергенция, уровни перекупленности, уровни перепроданности, переход через медианную линию. Также можно отслеживать формирование графических фигур на индикаторе. Комфортный для торговли таймфрейм подбирается индивидуально, но в основном MFI используется на графиках от 1 часа и выше. В зависимости от ликвидности актива и рассматриваемого временного интервала можно подбирать пороги для перепроданности (Oversold) и перекупленности (Overbought).

• Достижение уровней перепроданности говорит, что рынок может вскоре развернуться, но не подает сигнал на покупку, поскольку в сильном тренде рынок может находиться в перекупленном или перепроданном состоянии достаточно продолжительное время. Сигналом к покупке будет выход цены из этой зоны наверх, который обозначает, что положительный денежный поток набирает силу.

Формирование восходящего тренда после достижения индикатором MFI уровня перепроданности.

• Аналогичным образом используется выход цены из зоны перекупленности, сигнализирующий, что пора продавать.

Формирование нисходящего тренда после достижения индикатором MFI уровня перекупленности.

• Дивергенция - это процесс расхождения экстремумов на графике цены актива и графике индикатора, характеризующего параметры хода торгов активом. Дивергенция между ценой и индикатором MFI свидетельствует, что доминирующая сторона начинает фиксировать свои позиции и готовится к развороту цены.

Дивергенция на восходящем тренде приводит к формированию нисходящего тренда.

Дивергенция на нисходящем тренде приводит к формированию восходящего тренда с формированием паттерна Перекупленность (Overbought) и последующим распределением актива (Distribution).

• Пресечение индикатором MFI медианной линии снизу вверх свидетельствует о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку актива. Пресечение сверху вниз говорит о том, что силу набирают продавцы, и в приоритете теперь позиции на продажу.

Пересечение медианной линии сверху вниз с закреплением приводит к формированию нисходящего тренда.

Иногда используется метод торговли, при котором на графике индикатора MFI отслеживаются уровни сопротивления/поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде «двойной вершины» или «головы с плечами». Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены. Такой способ торговли является достаточно специфичным, так как многое здесь зависит от субъективного взгляда трейдера и его интерпретации происходящего.

Помимо самостоятельного использования индикатора MFI, хорошая торговая система может получиться при совмещении его с трендовыми или канальными индикаторами. Это могут быть, например, линии Боллинджера, скользящие средние и другие индикаторы.