Cycle spectrogram

Индикатор показывает, какие циклы сейчас есть в движении цены и какой из них самый сильный. Он отвечает на вопрос «через сколько баров рынок обычно разворачивается», а не «куда пойдёт цена».

ZECUSDT, 15m, настройки по умолчанию. Красные крестики показывают самый сильный цикл. Яркие вертикальные вспышки совпадают с резкими движениями.

Описание

Индикатор называется [SF] Cycle spectrogram и находится в списке Custom Indicators, раздел технического анализа. Доступен на тарифе Pro и выше.

Диапазон периодов от минимального до максимального (по умолчанию 8–80 баров) делится на 30 полос, и для каждой полосы считается, насколько сильно цена сейчас колеблется с этим периодом. Результат рисуется тепловой картой под графиком:

• каждый столбец — один бар;
• каждая строка — одна полоса периодов: внизу короткие циклы, вверху длинные;
• цвет — мощность цикла: тёмный значит, что цикла с таким периодом нет, яркий (в теме Turbo красный) — что он сильный;
• красный крестик отмечает самую мощную полосу на этом баре. Это и есть доминантный цикл.

В строке статуса два числа, оба в барах:

• красное — текущий доминантный период;
• белое — среднее доминантного периода за последние 20 баров. Оно меньше прыгает, и ориентироваться лучше на него.

Шкала справа показывает номер полосы (0–30), а не период. Полосы идут по логарифмической шкале, поэтому короткие периоды нарезаны мельче длинных. При настройках по умолчанию:

Полоса на шкале	Период, баров
0–1 (низ)	8
7–8	14
14–15	24
21–22	42
29–30 (верх)	80

Как считается

Для каждой полосы работает свой полосовой фильтр Джона Элерса («Cycle Analytics for Traders»). Он пропускает колебания цены около заданного периода $T$ и гасит остальные:

$BP_t = 0{,}5(1-\alpha)(P_t - P_{t-2}) + \beta(1+\alpha)BP_{t-1} - \alpha BP_{t-2}$

где $P$ — середина бара $(High+Low)/2$, $\beta = \cos(2\pi/T)$, $\gamma = 1/\cos(4\pi\delta/T)$, $\alpha = \gamma - \sqrt{\gamma^2-1}$, $\delta$ — ширина полосы (Bandwidth).

Мощность полосы — квадрат выхода фильтра $BP^2$, сглаженный экспоненциально с коэффициентом $1/\text{Power smoothing}$. Затем на каждом баре мощности делятся на самую большую из 30, и полученная доля от 0 до 1 переводится в цвет.

подсказка

Нормировка идёт внутри каждого столбца. Яркость говорит о том, какой цикл сильнее на этом баре, но не о том, сильнее ли колебания сейчас, чем час назад. Самая мощная полоса всегда будет яркой, даже на спокойном рынке.

Как читать

Яркая горизонтальная полоса, крестики стоят на одной высоте. Рынок качается с устойчивым периодом. Это лучшее состояние для индикатора: расстояние между соседними вершинами (или впадинами) цены будет примерно равно доминантному периоду, а от вершины до впадины — примерно половине.

Крестики прижаты к верхней полосе. Самый сильный «цикл» длиннее максимального периода, то есть на графике по сути тренд. Циклическим оценкам здесь доверять нельзя. Можно поднять Maximum period и посмотреть, найдётся ли цикл в более широком диапазоне.

Крестики скачут по разным высотам. Выраженного цикла нет, рынок шумит. Средний период в строке статуса в такие моменты лучше не использовать.

Яркая вертикальная вспышка снизу доверху. Резкий одиночный рывок цены. Импульс возбуждает сразу все фильтры, поэтому на нескольких следующих барах картина не про циклы, а про сам рывок. После вспышки энергия обычно «ползёт» вверх по диагонали: это фильтры с длинным периодом медленнее отпускают импульс. Такой наклонный след на скриншоте виден после каждого сильного движения.

Как применять

1. Подбирать длину других индикаторов. Главное практическое применение по Элерсу. Фиксированный RSI(14) одинаково считает рынок с циклом 10 баров и с циклом 60. Если средний доминантный период стабилен, возьмите длину осциллятора (RSI, Stochastic) около половины периода, а длину скользящей средней — около целого периода.
2. Ждать разворот по времени. В устойчивом цикле после локальной вершины следующая впадина ожидается примерно через половину доминантного периода. Это оценка времени, а не направления: подтверждение ищите в цене и в других моделях.
3. Отличать цикл от тренда. Крестики наверху и тёмная нижняя половина значат тренд: ловить развороты по осцилляторам здесь опасно. Яркая устойчивая полоса посередине значит боковик с ритмом: здесь осцилляторы работают лучше.
4. Выбирать таймфрейм. Если на текущем таймфрейме доминантный цикл всё время у верхней границы, перейдите на таймфрейм крупнее: цикл окажется внутри диапазона.

Настройки

Настройка	По умолчанию	Что делает
Theme	Turbo	Цветовая схема: Turbo, Viridis, Inferno, Magma, Plasma, Cividis. Viridis и Cividis хорошо читаются при нарушениях цветового зрения.
Minimum period	8	Самый короткий цикл, баров. Ниже 6–8 баров фильтры ловят в основном шум.
Maximum period	80	Самый длинный цикл, баров. Чем больше, тем дольше индикатору нужна история (см. «Ограничения»).
Bandwidth	0,25	Ширина каждого фильтра. Меньше — полосы острее и лучше разделяют близкие периоды, но сильнее звенят после рывков. Больше — картина ровнее, но соседние полосы сливаются.
Power smoothing	5	Сглаживание мощности. Больше — картинка спокойнее и запаздывает сильнее.
Average period length	20	Сколько баров усреднять доминантный период для второго числа в строке статуса.

Ограничения

• Это не сигнал направления. Индикатор говорит о ритме, а не о том, вверх или вниз. Отдельного бэктеста торговых правил на нём мы не делали.
• Запаздывание. Фильтры рекурсивные, и мощность сглажена: смена цикла видна с задержкой в несколько баров, на длинных периодах больше.
• Разгон на старте. Фильтрам с длинным периодом нужны сотни баров истории, чтобы забыть начальное состояние. Самый левый участок загруженной истории может отличаться от того, что будет после подгрузки более ранних баров.
• Цикл бывает только внутри диапазона. Если реальный цикл длиннее Maximum period или короче Minimum period, индикатор покажет ближайшую к нему границу.
• Шкала справа — номер полосы. Чтобы узнать период в барах, смотрите строку статуса или таблицу выше.