Bollinger bands, RSI channel, Keltner channel

Продвинутые версии классических индикаторов каналов.

Внешний вид индикаторов.

Описание

Доработанные версии классических индикаторов технического анализа. Теперь пользователь имеет возможность выбирать между различными типами базовых линий, источников цены и моделей расчёта волатильности.

Bollinger bands

Bollinger band представляет собой скользящую среднюю, вокруг которой с помощью стандартных отклонений построен канал.

Bollinger bands.

RSI channel

RSI channel представляет собой скользящую среднюю, вокруг которой с помощью стандартных отклонений построен канал. Цвет фона канала меняется в зависимости от значения индекса относительной силы для цены актива: красный, если индекс меньше 50, зеленый, если больше 50. В случае, если цена выходит за верхнюю границу канала, фон перекрашивается в красный, если цена выходит за нижнюю - в зеленый.

RSI channel.

Keltner channel

Keltner channel представляет собой скользящую среднюю, вокруг которой с помощью среднего истинного диапазона построен канал.

Keltner channel.

Кейсы применения

Bollinger bands

Идея полос Боллинджера состоит в том, чтобы объединить в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Полосы обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка. Графически индикатор представляет собой три линии: простая скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон, представляющие собой положительное и отрицательное среднеквадратичное отклонение от средней линии и характеризующие волатильность торгуемого актива.

В основном, индикатор используют для определения степени волатильности. Когда полосы расширяются, волатильность возрастает, когда сжимаются, наоборот, падает.

Считается, что котировки должны ходить внутри диапазона между верхней и нижней полосами Боллинджера, лишь изредка его покидая. Средняя линия задаёт направление, также, всё вращается вокруг неё и периодически к ней возвращается. Верхняя и нижняя линии являются своеобразным каналом движения цены.

Наиболее распространенные паттерны использования индикатора в торговле:

• Покупка/продажа актива в контр тренде (Swing trades). Используя индикатор Bollinger Bands можно торговать контр-трендовые движения внутри тренда либо от одной границы канала до другой, либо от срединной линии до линии сопротивления, либо от линии поддержки до срединной линии канала. При поиске точек входа и выхода необходимо оценивать поведение свечей цены вблизи соответствующих линий канала и искать на них признаки отбоя (поглощение или отвержение).

Контртрендовые сделки в нисходящем тренде с использованием полос Боллинджера.

Контр-трендовые трейды в восходящем тренде с использованием полос Боллинджера.

• Покупка/продажа актива по тренду после откатов (Катание на волнах - Swing trades)

Вход в короткую позицию и выход из неё по полосам Боллинджера в нисходящем тренде.

Вход в длинную позицию и выход из неё по полосам Боллинджера в восходящем тренде.

• Ожидание пробоя канала, после значительного его сужения, и формирования нового тренда. Формирование тренда должно быть подтверждено последующим отбоем от срединной линии сформированного трендового канала или последующим трендовым движением цены вдоль верхней границы восходящего канала (вдоль нижней границы для нисходящего тренда).

Сужение волатильности перед началом восходящего тренда.

Сужение волатильности перед началом нисходящего тренда.

• Также полосы Боллинджера принято применять для подтверждения паттернов классического технического анализа “Двойное дно” и “Двойная вершина”. В случае, если эти паттерны формируются вблизи границ канала, образованного полосами Боллинджера, то паттерн считается подтвержденным. Причем, паттерн “Двойное дно” должен сформироваться у нижней границы канала, а паттерн “Двойная вершина” - у верхней.

Формирование паттерна “Двойное дно” с подтверждением по Bollinger Bands.

Формирование паттерна “Двойная вершина” с подтверждением по Bollinger Bands.

Помимо распространенных способов применения существует много торговых систем, использующих сочетания полос Боллинджера с другими, не коррелирующими напрямую с BB, индикаторами: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR и так далее.

подсказка

Сам Боллинджер в своей книге предлагал строить полосы не для графика самой цены, а для графика RSI и использовать получающиеся сигналы.

RSI channel

RSI channel - еще одна вариация индикаторов на основе стандартных отклонений от скользящей средней цены актива, визуализирующей силу тренда. Этот индикатор можно применять для поиска тех же паттернов технического анализа, что и при использовании индикатора Bollinger Bands - Swing trades в тренде, выброс цены после сужения волатильности, двойная вершина, двойное дно и других.

Swing trades в тренде.

Двойная вершина.

Двойное дно.