Z-Score

Z-Score оценка цены актива.

Внешний вид индикатора.

Описание

Стандартизированная оценка (Z-Score) - это мера относительного разброса наблюдаемого или измеренного значения, которая показывает, сколько стандартных отклонений составляет его разброс относительного среднего значения.

Как рассчитывается Z-Score

Индикатор Z-Score измеряет, насколько текущее значение цены отклоняется от её скользящего среднего в терминах стандартных отклонений.

Вычисление скользящей средней цены закрытия за \( n \) периодов:

$$MA_t = \frac{ \sum_{i=0}^{n-1} C_{t-i} }{n}$$

где:

• $MA_t$ — скользящее среднее цены закрытия,
• $C_t$ — цена закрытия,
• $n$ — количество периодов.

Вычисление стандартного отклонения цены закрытия за \( n \) периодов:

$$\sigma_t = \sqrt{ \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (C_{t-i} - MA_t)^2 }$$

где:

• $\sigma_t$ — стандартное отклонение цены закрытия за $n$ периодов.

Расчёт Z-Score:

$$Z_t = \frac{C_t - MA_t}{\sigma_t}$$

где:

• $Z_t$ — Z-Score, который показывает, насколько текущая цена отличается от среднего значения в единицах стандартного отклонения.