Alpha, Beta, Sharpe ratio
Показатель чувствительности актива или портфеля относительно рынка.
SF - Common active return measure
Классическая risk managment модель для сопоставления ожиданий доходности, эталонной доходности (benchmark) и безрисковой доходности.
Standardized active return measure
Процентная прибыль или убыток инвестиций относительно эталонного уровня (benchmark).
Market Ratio
Инструмент отслеживает отклонение цен активов от общей рыночной конъюнктуры.
Realized volatility, Local volatility, GARCHM, AGARCH, APGARCH volatility, CEV, IK, Hull-White volatility model, Normalized average true range volalility
Различные модели волатильности.
Stat Arbitrage Pairs Screener
Инструмент для поиска стационарных синтетических пар.
Top Gainers
Инструмент отображает лидеров роста/падения в разрезе метрик рыночных данных.
Value at risk
Премия за риск по длинной позиции в активе.
Z-Score
Z-Score оценка цены актива.
Pump Trend
Модель показывает, насколько резко монета ушла вверх или вниз за последние часы. Зелёная подсветка значит «памп уже случился», а не «памп начинается».
Диапазон (конус волатильности)
Конус показывает, где цена закрытия окажется через 1–10 баров с вероятностью 50 и 80 %. Это оценка размаха движения, а не его направления.
Грид-бот: сколько ставить сеток
При одной и той же ширине диапазона грид с крупным шагом зарабатывает больше, чем с мелким. Выигрыш идёт не от «умного» шага, а от комиссии: каждая лишняя сделка её платит. На волатильных монетах разн