Stop killer, Stop killer highlighter, CSKD

Модель подсвечивает исполненные stoploss ордеры.

Внешний вид модели.

Описание

Модель фиксирует исполненные скопления stoploss ордеров, стимулирующие возврат цены или прорыв, и позволяет рассчитать объемы закрытых по stoploss ордерам позиций, нивелируя нецелевой объем. Используется простая, но весьма точная модель. Информация подтверждается данными из внешних аффилированных sell side источников.

Модель имеет 2 значения: скопление ордеров и сумма объемов. Скопление ордеров подразделяется на значимые и критические уровни, исходя из общего анализа объемов и диапазона исполненных stoploss ордеров.

Главным недостатком является сильная потеря в точности на инструментах с очень малой ликвидностью и с очень большим шагом цены.

Тесты

подсказка

Coming soon…

Расположение

Для того чтобы добавить инструмент "Stop Killer” на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Screeners" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименной кнопке в разделе "Microstructure".

Расположение виджета.

Функционал

Индикаторы

Stop killer подсвечивает на графике точки, в которых были исполнены stoploss ордера. Индикаторы получают данные от модели Stop killer.

Stop killer имеет 3 варианта визуализации:

1. Гистограмма, отражающая объем исполненных стоп‑лосс ордеров.
2. Подсветку фона, которая выделяет бары с исполнением ордеров.
3. Свечной график (Cumulative stop killer delta), рассчитывающий кумулятивную сумму объемов исполненных ордеров.

Внешний вид индикаторов.

Виджет

В таблицу виджета попадают:

• Kill $ - объем исполненного stoploss ордера,
• P - средняя цена,
• Time - время исполнения ордера.

Имеется возможность фильтрации приходящих сигналов по объёму Kill $, а также стороны Side (Long, Short).

Внешний вид виджета.

Данные сведены в 4 типа подсветки фона в соответствии с моделью Stop killer:

1. Темно-зеленый показывает потенциально значимые исполненные stoploss ордера SHORT позиций.
2. Светло-зеленый показывает потенциально критические исполненные stoploss ордера SHORT позиций.
3. Тёмно-красный показывает потенциально значимые исполненные stoploss ордера LONG позиций.
4. Ярко-красный показывает потенциально критические исполненные stoploss ордера LONG позиций.

подсказка

Как и все модели SpreadFighter, Stop killer работает не на привычных таймфреймах, а на тиковом интервале

Stop killer агрегирует данные с тиков и передает их на таймфреймы. Рассмотрим пример: монета MATIC, виджеты Stop killer и Chart pane, индикатор Stop killer highlighter. Фильтры отсутствуют. В 10:45:23 UTC+3 и в 10:45:24 UTC+3 в Stop killer пришли сигналы об исполнении двух отдельных stoploss ордеров коротких позиций соответственно. Первый размером на $ 281985.91, второй - $ 175788.47. При этом для Chart pane (одно минутный таймфрейм) и Stop killer highlighter они проходят как один сигнал в рамках свечи 10:45. Аналогично и для двух отдельных stoploss ордеров длинных позиций в 10:37:20 UTC+3 и 10:37:23 UTC+3.

Stop killer highlighter без фильтров.

Увеличим фильтр по объему исполненных stoploss ордеров до $ 400000. Stoploss ордера в 10:45 UTC+3 по-прежнему подсвечиваются, так как суммарный объем исполненных stoploss ордеров в 10:45 UTC+3 более $ 400000 ($ 281985.91 + $ 175788.47 > $ 400000). А stoploss ордера в 10:37 UTC+3 уже не подсвечиваются, так как суммарный объем исполненных stoploss ордеров в 10:37 UTC+3 менее$ 400000 ($ 133270.55 + $ 44558.04 < $ 400000). Аналогичная логика применяется и к старшим таймфреймам.

Stop killer highlighter с фильтрами.

Таймфрейм - абстракция, созданная для удобства восприятия графика цены человеческим глазом. Stop killer highlighter - это не индикатор вроде RSI который забирает данные с таймфрейма, преобразует их как-то и отдает результат в виде осциллятора. Stop killer highlighter - это лишь графическое отображение модели, которая работает realtime на тиковом фрейме. Поэтому в цвета и объемы в виджете Stop killer и в индикаторе Stop killer highlighter могут не соответствовать друг другу, т.к. в первом случае отображаются отдельные заявки, а во втором - их агрегация на таймфрейме.

Кейсы применения

Наш практический опыт показывает, что исполнение stoploss ордеров зачастую является кульминацией движения. Потому этот инструмент может быть использован для поиска точек разворота и более точного открытия и закрытия позиций. Но, как и со всеми другими инструментами, каждый пользователь вправе решить самостоятельно, как использовать Stop killer