Spoofing, Layering
Подсветка токсичной активности в книге заявок. Layering показывает монеты, где одна сторона стакана в разы толще другой и сколько это держится. Spoofing показывает крупнейшую заявку рядом с ценой — «стенку», от которой торгуют.
Обновлено 27.09.2026. Обе модели пересобраны. Layering снова держит монету в скринере, пока держится перекос, а не мигает; в скринере появились столбцы Skew 10% и Lifetime. Spoofing снова рисует линию стенки на графике — до обновления он почти не срабатывал. Подробности — в разделе «Что изменилось 27.09.2026».
Внешний вид модели.
Описание
Спуфинг (spoofing) в трейдинге – это стратегия, при которой трейдер создает ложное впечатление о предстоящем движении цены актива путем размещения крупных ордеров на покупку или продажу, которые затем быстро отменяются до их исполнения. Целью спуфинга является создание фальшивых сигналов о несуществующих объемах торговли и направлениях рынка для манипулирования ценами и привлечения других участников рынка к совершению сделок.
Модель определяет цену и объём размещения лимитной заявки, которую она распознала как спуфинг.
https://en.wikipedia.org/wiki/Spoofing_(finance)
Лейринг (layering) в трейдинге – это техника манипулирования рыночными ценами, когда трейдеры создают искусственные объемы торговли путем размещения группы крупных ордеров на покупку или продажу, а затем последовательно меняют их или отменяют. Целью лейринга является создание ложного впечатления о реальных объемах спроса или предложения на рынке, что может привести к изменению цены актива в желаемом направлении и получению выгоды от этого.
https://en.wikipedia.org/wiki/Layering_(finance)
Такие практики могут быть незаконными и являются объектом надзора регуляторов рынка.
Layering на фьючерсном контракте.
Как работает Layering
Раз в секунду сервер считает по каждой монете суммы заявок в стакане в десяти полосах от лучшей цены: в пределах 1%, 2% и так до 10%. Биды — от лучшего бида вниз, аски — от лучшего аска вверх, объём в монетах.
Полоса считается перекошенной, если одна сторона в ней минимум вдвое толще другой. Значение модели (Bands, от −10 до +10) — это число таких полос:
- +10 — на всех полосах от 1% до 10% бидов минимум вдвое больше, чем асков. Максимальное давление покупателей.
- −10 — то же для асков. Максимальное давление продавцов.
- +5 — вдвое толще только 5 полос из 10: перекос есть, но слабее или только у цены.
- 0 — выраженного перекоса нет.
Чтобы монета не мигала на каждом колебании стакана, у сигнала есть гистерезис:
| Правило | Значение |
|---|---|
| Сигнал включается | перекошено 5 полос и больше в одну сторону |
| Сигнал держится | пока перекошено хотя бы 3 полосы в ту же сторону |
| Провал ниже 3 полос | терпится до минуты, потом сигнал снимается |
| Стакан перевернулся (5+ полос в другую сторону) | старый сигнал снимается, начинается новый со своим временем жизни |
Модель смотрит на уровень перекоса, а не на его резкое изменение: монета висит в скринере, пока перекос держится, — хоть минуты, хоть часы.
Как работает Spoofing
Модель следит за одной крупнейшей заявкой в стакане в пределах 25% от лучшей цены — отдельно на биде и на аске — и подсвечивает её, если выполнены оба условия:
- Заявка крупная. Её объём не меньше 10% всех заявок той же стороны в пределах 3% от цены.
- Заявка близко. Она стоит ближе к цене, чем одно стандартное отклонение цены за последние сутки (σ по закрытиям минутных свечей за 1440 минут). У спокойной монеты это доли процента, у волатильной — несколько процентов.
Зеленая линия на графике — цена бид-стенки под ценой, красная — аск-стенки над ценой. Когда стенку переставляют, линия переезжает ступенькой; когда снимают или она уходит дальше σ — линия обрывается.
Модель видит крупную заявку у цены, но не знает, будет ли она отменена. «Спуфинг» здесь — кандидат: стенка, которая может оказаться ложной. Подтверждение — её поведение при подходе цены.
Спуфинг на Hyperliquid
Стакан Hyperliquid короткий: биржа отдаёт 20 точных уровней на сторону. Поэтому правило отличается от Binance:
| Условие | Binance | Hyperliquid |
|---|---|---|
| Где ищется крупнейшая заявка | весь стакан в пределах 25% от цены | точная книга: 20 уровней на сторону |
| Расстояние до цены | ближе σ цены за сутки | без отдельного условия: точная книга сама ограничивает его |
| Доля заявки в стакане своей стороны в пределах 3% | включается при 10%, держится до 7% | так же: 10% / 7% |
| Провалы условия | короче минуты не рвут линию | так же |
Почему без σ. На 172 рынках Hyperliquid точная книга покрывает в среднем 0,23% от цены, а σ за сутки — 1,24%: до σ она дотягивается только у 9% рынков. Укрупнённая книга видит дальше, но там уровень — это корзина шириной 0,1–1% цены, а не заявка; такая «стенка» была бы шумом.
Что это значит на практике:
- Модель видит стенки вплотную у цены: у BTC примерно в сотых долях процента, у альтов — в 0,1–1%. Это зона маркет-мейкеров. Дальние стенки, как на Binance за 2–5% от цены, на Hyperliquid не видны.
- Цена стенки точная — это уровень стакана биржи.
- Стенки находятся примерно у четверти–пятой части рынков (около 60 из 330 в минуту), включая рынки HIP-3 (акции, индексы).
- В ленте Spoofing строки Hyperliquid отмечены значком биржи; биржи выбираются в окне фильтров. На графике рынка Hyperliquid Spoofing highlighter рисует линии стенок так же, как на Binance.
Тесты
Проверка на истории стакана Binance за сентябрь 2026 года (поминутные суммы стакана по ~700 монетам).
Layering. Правило ловит случаи, которые трейдеры отмечали вручную: LYN — перекос в бид держался почти 9 часов подряд, Q — перекос в аск до 2,8 часа, US — аск-перекос утром 27.09. Одновременно в скринере обычно около 100 монет, половина сигналов живёт дольше 10 минут, каждый десятый — дольше полутора часов. Сигналов короче двух минут меньше 1%.
Spoofing. За двухчасовое окно условию хотя бы раз отвечают около 180 монет, но большую часть времени стенку держат 30–40, а почти всё время — около 13. У таких монет линия идёт ровно на одной цене или ступеньками за переставляемой стенкой.
Это проверка того, что модели находят перекосы и стенки, а не бэктест доходности. Идёт ли цена в сторону перекоса или против стенки — пока не измерено; не используйте сигналы как самостоятельный вход.
Расположение
Для того чтобы добавить инструменты "Layering” и “Spoofing” на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Screeners" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименной кнопке в разделе "Microstructure".
Расположение виджета.
Функционал
Layering
Колонки скринера:
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Skew 10% | перекос на всей глубине 10% в процентах. +150% — бидов в 2,5 раза больше, чем асков; −150% — наоборот. Зелёный — перекос в бид, красный — в аск |
| Lifetime | сколько перекос уже держится: 45s, 12m, 3h 20m |
| Bands | значение модели от −10 до +10 — число полос, где одна сторона вдвое толще (см. «Как работает Layering») |
Сверху — самые долгоживущие перекосы. Фильтры панели работают по Bands. Звуковое оповещение «Лейринг …» звучит, когда в скринере появляется новая монета.
На графике индикатор Layering highlighter заливает фон: зелёным при перекосе в бид, красным — в аск, чем больше Bands, тем насыщеннее. Значение пишется раз в минуту.
Layering.
Spoofing
В таблицу виджета поступают 2 значения:
- Price - цена размещения спуферской заявки,
- Dist % - расстояние в процентах от текущей цены до спуферской заявки.
Есть возможность фильтрации диапазона Dist % приходящих сигналов, путём установления пороговых значений.
На графике индикатор Spoofing highlighter рисует линию по цене стенки: зелёную под ценой (бид), красную над ценой (аск). Точка ставится раз в минуту, пока условие выполняется.
Spoofing.
Кейсы применения
Layering
Рассмотрим пример с RUNE. 24.02.2024 в 12:15 UTC+3 модель Layering highlighter указывает на появление layering алгоритма в книге лимитных заявок.
Как ситуация с дисбалансом выглядит в SpreadFighter.
Как ситуация с дисбалансом выглядит в книге лимитных заявок.
25.02.2024 в 10:00 UTC+3 подставленные заявки были убраны, а цена актива отреагировала снижением на 1.5%.
Отработка ситуации.
Spoofing
21.03.2024 ~8:20:00 UTC+3 модель Spoofing highlighter указала на наличие крупной заявки со стороны bid.
Как ситуация с дисбалансом выглядит в SpreadFighter.
Как ситуация с крупной заявкой выглядит в книге лимитных заявок.
25.02.2024 в 14:15 UTC+3 подставленная заявка была исполнена, а цена актива отреагировала снижением на -1.5%.
Отработка ситуации.
Что изменилось 27.09.2026
Layering. С декабря 2025 года модель сравнивала стакан со средним за последние ~50 секунд и ловила только мгновенные всплески. Поэтому монеты мигали в скринере по 2–8 минут в час со случайной стороной, а устойчивые перекосы (например, аск на US) не попадали в него вовсе. Теперь модель снова смотрит на уровень перекоса и держит монету, пока он жив, а скринер показывает перекос в процентах и время жизни.
Spoofing. Из-за ошибки сопоставления времени двух потоков стакана модель почти не срабатывала: около 15 точек за сутки на весь рынок, линия на графике пропала. Ошибка исправлена, линия стенки снова рисуется.
Ограничения
- Layering работает на Binance USDT-фьючерсах и на Hyperliquid (с 27.09.2026, около 330 рынков, включая HIP-3). Биржи выбираются в окне фильтров скринера, у строк Hyperliquid — свой значок. Глобальные фильтры дашборда (объём, фандинг, корзины) применяются только к Binance. Стакан Hyperliquid короткий (20 уровней), поэтому полосы дальше от цены считаются по укрупнённой книге биржи.
- Spoofing работает на Binance и на Hyperliquid (с 27.09.2026). На Hyperliquid стенка ищется только в точной книге биржи и обычно стоит в 0,03–1% от цены — см. «Спуфинг на Hyperliquid».
- Объём в полосах считается в монетах; перекос в процентах от этого не зависит.
- Время жизни в Layering считается с момента, когда сервер увидел перекос. После перезапуска сервера счётчик начинается заново, даже если перекос держался раньше.
- Заявки легко выставить и снять: стенка может исчезнуть за секунду до подхода цены.
- Весь рынок может быть перекошен в одну сторону одновременно — например, на биде у большинства монет. Смотрите на силу (Skew, Bands) и время жизни, а не только на факт попадания в скринер.
Как торговать от крупных заявок
Торговля от крупных заявок это классика скальпинга. Традиционно различают два способа торговли: frontrun и разъедание. В первом случае трейдер делает ставку на то, что крупная заявка окажет серьезное влияние на цену и торгует в одном направлении с заявкой. В случае с разъеданием трейдер считает, что как только заявка будет убрана/исполнена другими участниками, цена вернется к своим предыдущим значениям и торгует на встречном заявке направлении.
Пример и разбор торговли от крупных заявок можно увидеть на видео нашего партнера Антона Клевцова на примере первого дня торгов компании Facebook (Meta* признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации).