Retail Power

Осциллятор от −100 до +100 по фьючерсам Binance: насколько устойчиво за последние сутки росло произведение объёма на отклонение цены от её средней за 1000 минут.

Что это

Retail Power объединяет в одно число две вещи: насколько цена ушла от своей средней и какой объём прошёл при этом отклонении. Затем модель смотрит, в какую сторону это произведение менялось за последние сутки. Положительное значение — цена и объём тянули его вверх, отрицательное — вниз.

Модель считается на сервере по минутным свечам бессрочных USDT-фьючерсов Binance, для всех торгуемых монет. Значение пересчитывается раз в секунду, раз в минуту сохраняется в историю. В расчёте участвует текущая, ещё не закрытая свеча.

примечание

Несмотря на название, модель не отделяет сделки розничных трейдеров от остальных. В расчёте только цена закрытия и объём минутных свечей.

Retail Power доступен в трёх видах:

• виджет Retail Power: таблица всех монет с текущим значением;
• индикатор [SFM] Retail power: гистограмма значения под графиком;
• индикатор [SFM] Retail power highlighter: подсветка фона на самом графике цены. Его же показывают графики внутри виджета.

Виджет входит в тариф Max: он показывает весь рынок сразу. Индикатор на графике доступен уже с Pro: он показывает одну монету. Виджет открывается в меню «Скринеры → Microstructure → Retail Power».

Формула

1. Отклонение цены от средней за 1000 минут (около 16,7 часа), в процентах:

$$PRATIO = \frac{Close}{SMA_{1000}(Close)} × 100 - 100$$

2. Сила отклонения — отклонение, умноженное на объём свечи в монетах:

$$Pw = Volume × PRATIO - PRATIO$$

3. RSI с периодом 1440 минут (сутки), посчитанный по ряду $Pw$, а не по цене, и приведённый к шкале от −100 до +100:

$$RetailPower = (RSI_{1440}(Pw) - 50) × 2$$

RSI считается ровно по последним 1440 изменениям $Pw$, без сглаживания по более ранней истории. Поэтому значение можно прочитать проще: это доля чистого изменения $Pw$ за сутки в сумме всех его колебаний за то же время.

• +100 — за сутки $Pw$ только росло;
• 0 — рост и падение $Pw$ уравновесили друг друга;
• −100 — $Pw$ только падало.

Виджет

Колонка	Что показывает
Symbol	Монета
Value	Значение Retail Power, от −100 до +100

По умолчанию таблица отсортирована по Value по убыванию. Когда в первых пяти строках меняется монета, строка на секунду подсвечивается.

Фильтр один — Value. Положительное число оставляет монеты со значением не меньше заданного, отрицательное — не больше заданного. Например, Value = −10 покажет монеты со значением −10 и ниже. На таблицу действуют и глобальные фильтры панели управления, и чёрный список.

Индикаторы

[SFM] Retail power

Гистограмма под графиком с пунктирной нулевой линией.

Элемент	Когда
Зелёный столбец	значение больше нуля
Красный столбец	значение ноль и меньше
Зелёный фон	значение больше +5
Красный фон	значение меньше −5

[SFM] Retail power highlighter

Подсвечивает фон основного графика. Цвет один — красный, от прозрачного до насыщенного. Яркость растёт с модулем значения: подсветка начинается выше 5 и становится максимальной выше 15. Знак значения подсветка не различает: и +12, и −12 дают один и тот же цвет. Знак смотрите в виджете или в гистограмме.

Настройки

• Symbol (только у [SFM] Retail power) — монета, по которой брать модель. По умолчанию — монета графика.
• Filter noise? — скрывает значения, модуль которых меньше 1.

Как читать

• Значение выше +5 — за последние сутки произведение объёма и отклонения цены от средней устойчиво росло. $Pw$ растёт, когда цена выше средней за 1000 минут и объём увеличивается, или когда цена поднимается к средней снизу.
• Значение ниже −5 — то же в обратную сторону: цена ниже средней и уходит дальше на растущем объёме, или цена сверху опускается к средней.
• Значения около нуля — устойчивого направления за сутки нет.

Сочетание цены и объёма в $Pw$ делает знак не всегда очевидным: когда цена ниже средней ($PRATIO$ отрицательный), рост объёма тянет $Pw$ вниз. Поэтому смотрите на значение вместе с графиком цены, а не отдельно.

Ограничения

• Только бессрочные USDT-фьючерсы Binance.
• Объём берётся в монетах, а не в долларах.
• Модель медленная: окна в 1000 и 1440 минут реагируют на изменения рынка с запаздыванием в часы.
• Для расчёта нужны 2441 минутная свеча истории, поэтому у новой монеты значения нет первые 1,7 суток.
• Публичного бэктеста модели пока нет. Мы не утверждаем, что значение предсказывает движение цены.