Predict Liquidations Chart, Liquidations Balance, Predict Liquidations Screener & DOM
Продвинутая модель с высокой точностью предсказывает уровни скопления отложенных заявок.
Внешний вид виджета модели.
Описание модели Predict Liquidaitions
Одна из особенностей рынка производных инструментов - возможность открывать позиции с кредитным плечом или маржинальные сделки. Любая такая маржинальная позиция будет иметь цену ликвидации. Как только цена базового актива достигнет уровня цены ликвидации, биржа в принудительном порядке закроет позицию трейдера в убыток, чтобы не допустить переход баланса клиента в отрицательную зону.
Единичные ликвидации не несут в себе какого-либо интереса, т.к. их влияние на рынок незначительно. Однако скопление таких ордеров может значительно повлиять на цену и спровоцировать скачек волатильности. Скопление отложенных заявок иначе называется маржинальной зоной.
Обычные пользователи не имеют доступа к информации о них - данные такого высокого уровня доступны только биржам (и как правило некоторым аффилированным с ними лицам, ведущим торговую деятельность, связанную с криптовалютными активами биржи). Современные количественные модели в области рыночной микроструктуры позволяют с достаточно высокой точностью рассчитывать маржинальные зоны.
Исходя из данных, проанализированных с использованием динамической нейронной сети, мы выявили закономерности в размещении маржинальных зон с учетом особенностей поведения конкретного актива и построили соответствующую модель, которая отображает скопления отложенных заявок.
Важной частью нашего алгоритма просчета является устаревание данных, что позволяет нивелировать «зависшие» кластера.
Расположение модели
Для того чтобы добавить инструмент "Predict Liquidations" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Widget menu" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименной кнопке в разделе "Microstructure".
Функционал инструмента
Predict LiquidaitionsChart
Виджет представляет собой гистограмму, в которой:
- Зеленым цветом отображаются отложенные заявки держателей коротких позиций.
- Красным цветом отображаются отложенные заявки держателей длинных позиций.
Прогнозируемое расположение и объём отложенных заявок для SHORT позиций.
Прогнозируемые расположение и объём отложенных заявок для LONG позиций.
В нижней части инструмента находится шкала объема прогнозируемых отложенных заявок уровней в долларах.
Шкала объёма.
При нажатии кнопки “Show Cumulative” отображается кумулятивная сумма объёма отложенных заявок.
Кумулятивная сумма отложенных заявок.
При наведении на конкретную заявку курсором во всплывающем окне отображается уточняющая информация о ценовом уровне и объеме потенциальных ликвидаций в долларах.
Уточняющая информация.
В верхней части инструмента расположено поисковое окно, которое позволяет перейти к конкретному тикеру.
Окно поиска символа.
Predict LiquidaitionsDOM
Виджет представляет собой книгу ордеров, которая агрегирует лимитные и предиктивные отложенные заявки.
- Красным цветом маркируются лимитные заявки на продажу (ask) и отложенные заявки на продажу (ликвидации и stoploss ордера для LONG позиций).
- Зеленым цветом маркируются лимитные заявки на покупку (bid) и отложенные заявки на покупку (ликвидации и stoploss ордера для SHORT позиций).
- Оранжевым цветом маркируются лимитные заявки максимального объёма.
- По центру располагается лента сделок.
Вдоль левой границы располагается объём лимитных заявок. По центру - ценовой уровень. Вдоль правой границы - объём отложенных заявок.
Внешний вид виджета.
В шапке виджета расположены:
- “USD” - маркер, при нажатии которого объём заявок будет отображаться в долларах.
- “Scale” - значение сжатия стакана.
- “Centered” - центрирование стакана.
- “Символ” - поисковое окно для выбора актива.
- “Max” - диаграмма дисбаланса максимального размера лимитной заявки. Т. е. отношение объёмов максимальной и минимальной заявки в книге.
- “Cum” - диаграмма дисбаланса глубины. Т. е. отношение сумм заявок на покупку и продажу в книге.
Шапка виджета.
В настройках виджета присутствует возможность переключения метода расчёта в режим глубины.
Переключение в режим глубины.
Режим глубины.
Predict Liquidations Balance
Виджет рассчитывает соотношение объёма отложенной ликвидности для LONG и SHORT стороны и отображает активы с наибольшим дисбалансом. Т. е. те символы, в который с одной из сторон есть ярко выраженный дисбаланс в объёме прогнозируемых ликвидаций.
Внешний вид виджета.
Predict Liquidations Screener
Виджет оповещает пользователя о приближении цены того или иного актива к уровню скопления отложенных заявок. Пользователь имеет возможность сортировать и фильтровать поступающие сигналы по следующим метрикам:
- “Percent” - расстояние в процентах от текущей цены актива до отложенной заявки.
- “Volume” - объём отложенной заявки.
- “Side” - сторона отложенной заявки (LONG или SHORT).
Внешний вид виджета.
Кейсы применения
Цены для крупных участников разные. Поэтому знание расположения ликвидности на рынке является ценнейшей информацией для крупных участников рынка.
Важно также отметить, что биржи взимают дополнительные штрафные комиссии с ликвидаций (средства, как правило, перераспределяются в страховые фонды и др.).
Как известно, market move to liquidity - рынок ходит за ликвидностью. Соответственно, скопление отложенных заявок является точкой притяжения для цены, т.к. маржинальные зоны являются точкой сосредоточения объемов.
Мы можем предложить следующие способы использования:
- Направленная торговля. Цены часто тяготеют к скоплениям ликвидности. Определение этих зон может помочь вам оценить потенциальное движение цены в сочетании с другими инструментами.
- Поиск точек разворота. Зачастую после исполнения отложенных заявок цены разворачиваются.
- Управление риском. Используя Predict Liquidations, трейдер может точнее размещать свои stoploss и take profit ордера, избегать ложных пробоев и фиксировать прибыль по максимально выгодным ценам.
- Решение проблемы ликвидности. Трейдеры, располагающие значительным капиталом, могут использовать предиктивные отложенные заявки как источник ликвидности для открытия и закрытия своих позиций, избегая тем самым значительного inventory риска.
- Торговля волатильностью. Predict Liquidations позволяет точнее строить прогнозы по волатильности за счёт более корректной оценки глубины рынка. Самый простой пример - покупка опциона со страйком перед кластером маржинальной зоны.