Power trades
Адаптивная модель отслеживает аномальные всплески объема.
Внешний вид виджета.
Описание модели
Адаптивная продвинутая модель Power trades в режиме реального времени оценивает проходящие по рынку объёмы и с помощью распределения Гаусса и Z-score оценки классифицирует их по степени значимости. Таким образом объёмы распределяются на следующие категории:
| Категория | Вероятность появления | Значимость |
|---|---|---|
| Tiny | 31,7% | Минимальная |
| Small | 4,5% | Незначительная |
| Normal | 0,3% | Средняя |
| Large | ~0.01% | Большая |
| Huge | ~0.001% | Максимальная |
Так объёмы категории tiny & small могут сигнализировать о зарождении активности, а объёмы категории large & huge - о кульминации торговой активности.
Модель использует метод стандартных отклонений, что позволяет подстраиваться под уникальные особенности функционирования отдельных активов, а также под изменяющуюся рыночную конъюнктуры.
Тесты модели
Coming soon…
Расположение
Для того чтобы добавить инструмент "Power trades" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Screeners" в шапке платформы. Затем нажмите на одноимённую кнопку в разделе "Microstructure".
Функционал
Индикатор
Power trades отображает аномальные всплески объёма, которые выбиваются из общей конъюнктуры.
Индикатор Power trades.
Виджет
Power trades представляет собой сканер, который в режиме реального времени отображает аномальные объёмы, проходящие по рынку. Информацию пользователь получает в виде таблицы.
В таблицу виджета поступают следующие данные:
- Weight - вес сигнала,
- Price - средняя цена всплеска объёма,
- V. Quote - соответствующий моменту прихода сигнала объём торгов,
- D. Quote - соответствующая моменту прихода сигнала дельта объёма taker стороны.
Поступающие сигналы можно фильтровать по весу, объёму или дельте объёма.
Доступны следующие типы весов:
- TINY - минимально возможно значимый всплеск объёма;
- SMALL - малозначительный всплеск объёма;
- NORMAL - всплеск объёма средней значимости;
- LARGE - всплеск объёма “значительной значимости”;
- HUGE - максимально возможно значимый всплеск объёма.
Виджет Power trades.
Кейсы применения
Инструмент может быть использован для:
- поиска точек разворота и более точного открытия и закрытия позиций в точках large & huge;
- подтверждения входов на пробой для momentum стратегий в точках tiny & small;
- максимально быстрого поиска активов "в игре" для manual trades.