Power CVD

Осциллятор от −10 до +10 по фьючерсам Binance: усреднённые RSI накопленной дельты объёма и цены на трёх горизонтах. Отмечает перегрев вверх и вниз.

Что это

Power CVD сводит в одно число, насколько перекуплены или перепроданы две величины: накопленная дельта объёма (CVD) и цена. Обе оцениваются через RSI на трёх горизонтах — сутки, 4 часа и 40 минут. Значение выше нуля — покупатели и цена сильнее обычного, ниже нуля — продавцы и цена слабее обычного.

Модель считается на сервере по минутным свечам бессрочных USDT-фьючерсов Binance, для всех торгуемых монет. Значение пересчитывается раз в секунду, раз в минуту сохраняется в историю. В расчёте участвует текущая, ещё не закрытая свеча.

Power CVD доступен в двух видах:

• виджет Power CVD: таблица всех монет с текущим значением;
• индикатор [SFM] Power volume delta на графике (в легенде — [SF] PVD): линия значения, полосы и подсветка фона.

Модель входит в тариф Pro. Виджет открывается в меню «Скринеры → Microstructure → Power CVD».

Формула

1. Дельта объёма каждой минутной свечи — объём рыночных покупок минус объём рыночных продаж, в монетах:

$$Delta = V_{buy} - V_{sell}$$

2. Накопленная дельта за последние сутки — скользящая сумма дельты за 1440 минут:

$$CVD = \sum_{1440} Delta$$

3. RSI накопленной дельты и RSI цены закрытия на трёх периодах: 1440, 240 и 40 минут. Каждый RSI считается ровно по последним $n$ изменениям, без сглаживания по более ранней истории. Затем RSI усредняются:

$$F_{cvd} = \frac{RSI_{1440}(CVD) + RSI_{240}(CVD) + RSI_{40}(CVD)}{3}$$ $$F_{price} = \frac{RSI_{1440}(Close) + RSI_{240}(Close) + RSI_{40}(Close)}{3}$$

4. Итог — среднее двух величин, переведённое со шкалы 0…100 на шкалу −10…+10:

$$F = \frac{F_{cvd} + F_{price}}{2}, \qquad PowerCVD = \frac{F - 50}{5}$$

Значение +2 соответствует среднему RSI 60, значение −2 — среднему RSI 40.

Сигналы

Кроме значения сервер ставит два флага:

Сигнал	Условие
Short	$F$ выше 60 (значение выше +2) и при этом суточный RSI дельты ниже 40 или суточный RSI цены выше 60
Long	$F$ ниже 40 (значение ниже −2) и при этом суточный RSI дельты выше 60 или суточный RSI цены ниже 40

Short — общий перегрев вверх, причём либо цена за сутки уже сильно выросла, либо дельта за сутки ослабла. Long — зеркально: перегрев вниз.

Виджет

Колонка	Что показывает
Symbol	Монета
Value	Значение Power CVD, от −10 до +10

По умолчанию таблица отсортирована по Value по убыванию. Когда в первых пяти строках меняется монета, строка на секунду подсвечивается.

Фильтры:

• From — значение больше заданного;
• To — значение меньше заданного.

Например, From = 2 оставит монеты в зоне перегрева вверх, To = −2 — в зоне перегрева вниз. На таблицу действуют и глобальные фильтры панели управления, и чёрный список. Флагов Short и Long в таблице нет, они видны только на индикаторе.

Индикатор

Элемент	Что показывает
Ступенчатая линия	Значение Power CVD. Зелёная выше верхней полосы, красная ниже нижней, серая между ними
Пунктирные полосы	Верхняя и нижняя граница, по умолчанию +2 и −2
Красный фон	Сигнал Short
Зелёный фон	Сигнал Long

Настройки:

• Symbol — монета, по которой брать модель. По умолчанию — монета графика.
• Upper band — верхняя полоса, по умолчанию 2.
• Lower band — нижняя полоса, по умолчанию −2.

Полосы меняют только цвет линии. Условия сигналов Short и Long задаёт сервер, от настроек полос они не зависят.

Как читать

• Значение выше +2 — у цены и накопленной дельты в среднем по трём горизонтам рост заметно преобладает над падением. Зелёная линия значит сильный рынок, а не сигнал на покупку.
• Красный фон (Short) появляется только в зоне выше +2. Это отметка перегрева: рост уже случился, при этом либо цена за сутки сильно выросла, либо покупатели за сутки ослабли.
• Зелёный фон (Long) — то же для зоны ниже −2.
• Быстрее всего значение двигают RSI за 40 минут, суточные составляющие меняются медленно. Поэтому резкое изменение значения отражает последние десятки минут, а не сутки.

Ограничения

• Только бессрочные USDT-фьючерсы Binance. Дельта считается по объёму в монетах.
• Для расчёта нужны 2881 минутная свеча истории, поэтому у новой монеты значения нет первые двое суток.
• Сигналы Short и Long — контртрендовые по построению: они появляются после движения, а не до него.
• Публичного бэктеста модели пока нет. Мы не утверждаем, что сигналы Short и Long предсказывают разворот.