Liquidation Heatmap
Второй способ показа той же модели, что и Liquidation Map. Карта показывает прогноз на ближайшие минуты вокруг цены и прошлого не помнит. Heatmap копит эти прогнозы на неподвижной ценовой сетке и гасит то, до чего цена уже дошла, — остаётся непотраченное топливо.
ETHUSDT, 10–11 сентября 2026. Полосы стоят на своих ценах, пока цена уезжает; тёмная воронка вдоль трека — то, что уже потрачено. Жёлтое пятно над ценой после выброса 11 сентября — каскад на 109,8 млн долларов.
Что это
Heatmap рисуется поверх свечей и питается тем же рядом данных, что и Liquidation Map: одна и та же модель, одни и те же ширины, разный способ показа.
Каждую минуту модель даёт плотность ожидаемых ликвидаций вокруг цены. Карта показывает только свежую — облако едет за ценой. Heatmap раскладывает плотность каждой минуты по неподвижной ценовой сетке, старит накопленное с полураспадом и гасит ячейку в тот же бар, когда цена её задела. На экране остаётся не прогноз на час вперёд, а то, на что модель показывала много раз подряд и куда цена пока не сходила.
Отсюда характерная картинка: тёмная воронка вдоль хода цены и яркие полосы в стороне от него.
Чем отличается от Liquidation Map
| Liquidation Map | Liquidation Heatmap | |
|---|---|---|
| Что показывает | Прогноз на горизонт вперёд от текущей минуты | Накопленные прогнозы за последние часы минус то, что цена прошла |
| Геометрия | Облако вокруг цены, едет вместе с ней | Горизонтальные полосы на фиксированных ценах |
| Цвет | Красный вниз, зелёный вверх — кого вынесет | Одна шкала интенсивности, сторону читает глаз |
| Память | Нет | Есть, с полураспадом |
Два индикатора не заменяют друг друга и спокойно живут на одном графике. Карта отвечает «где ждут объём прямо сейчас и насколько далеко ставить стоп». Heatmap отвечает «куда модель показывала последние часы и что из этого ещё не израсходовано».
Как читать
Яркость — это накопленное внимание модели, а не доллары. Шкала относительная: ярчайшая ячейка на экране взята за единицу. Сравнивать яркость между инструментами или между далеко отстоящими участками графика нельзя.
Тёмная воронка вдоль цены — не дырка в данных. Это израсходованное топливо. Правило «уровень исчезает при касании» — единственное, что мы взяли у чужих накопительных карт, и единственное из того семейства, что пережило проверку.
Полосы стоят на месте. Сетка привязана к ценам, а не к экрану: пока цена ходит внутри окна, границы полос не двигаются, и уровень можно прочитать по ценовой шкале.
Раз в несколько часов появляется прозрачная колонка в один бар. Это перенос сетки: когда цена уходит от центра окна дальше трети его ширины, якорь переставляется, и бар переноса гасится намеренно — иначе на его месте была бы диагональ.
Что измерено, а что нет
Это важнее всего остального на странице, поэтому без смягчений.
Направление цены Heatmap не показывает — ровно как и Liquidation Map. Опровергнуто на 20 инструментах и трёх фолдах: размах крайних децилей предсказанной стороны −3,84 б.п. при стандартной ошибке 8,52, t = −0,45. Яркая полоса сверху означает «если движение случится вверх, вынесет вот столько коротких», а не «пойдёт вверх».
Прирост +12,31 п.п. — это про модель, а не про этот способ показа. Цифра измерена на тепловой карте прогноза, то есть на Liquidation Map. Накопление само по себе как предсказатель не мерялось: Heatmap — визуализация той же модели, и переносить её цифры на себя автоматически он не вправе.
Открытый интерес в модель не входит, и это проверено, а не упущено. Накопительные карты по ΔOI с корзинами плеча — то, как устроены чужие продукты этого класса, — ловят 30–35 % объёма ликвидаций следующего часа против 62 % у простой полосы вокруг цены. Вклад OI поверх равномерных входов +0,016 при MDE 0,029, то есть неотличим от нуля. Фандинг, базис и стакан — то же самое.
Шкала станет абсолютной только вместе с λ̂. Складывать прогнозы как ожидаемый объём нельзя: один и тот же объём попал бы в сумму шестьдесят раз подряд. Поэтому вклад каждой минуты нормирован в единицу, и ячейка хранит долю внимания, а не деньги.
Настройки
| Вход | По умолчанию | Что решает |
|---|---|---|
| Горизонт, мин | 15 | Какой ряд модели брать. Чем острее источник, тем чётче полосы; на 60 накопленная широкая полоса вырождается в плиту |
| Шаг сетки, % | 0,20 | Охват: 48 строк × шаг, то есть примерно ±4,8 % от цены. Это настройка охвата, а не точности — на старшем таймфрейме шаг надо поднимать |
| Полураспад, баров | 120 | Как долго живёт след. Больше — длиннее память |
| Порог, % от максимума | 12 | Что не рисовать. Выше — отдельные узкие уровни вместо облака |
| Гасить при касании, % | 100 | Сто — уровень исчезает целиком. Меньше имеет смысл только на крупном шаге сетки |
| Охват засева, сигм | 3 | Докуда раскладывать плотность каждой минуты |
Все параметры, кроме горизонта, — параметры показа. Модель под ними одна и та же; меняется только то, какая её часть попадает на экран.
Горизонт, мин
Единственный вход, который меняет данные, а не показ: он выбирает, какой ряд модели брать — прогноз на 15, 60 или 240 минут вперёд.
Ширина плотности растёт как корень из горизонта, поэтому на часе полоса примерно вдвое шире, чем на четверти часа. А накопленная широкая полоса вырождается в ровную плиту без единого пятна: чем короче горизонт, тем острее источник и чётче полосы.
| Таймфрейм графика | Горизонт |
|---|---|
| 1 м | 15 |
| 5 – 15 м | 60 |
| 1 ч и выше | 240 |
Шаг сетки, %
Высота одной ячейки в процентах от цены. Строк всегда 48, поэтому шаг задаёт сразу и разрешение, и охват: 48 × шаг — полная высота карты. При 0,2 % это примерно ±4,8 % вокруг цены.
Шаг округляется до ближайшего круглого числа вида {1, 2, 5}·10ᵏ и фиксируется на первом баре. Иначе границы полос плыли бы от бара к бару, и уровень нельзя было бы прочитать по шкале.
Ориентир — медианная дистанция ликвидируемых позиций у инструмента:
| Инструменты | Дистанция | Шаг |
|---|---|---|
| BTC, ETH | 0,48 % | 0,10 – 0,15 |
| Крупные альткоины | 0,7 – 1,1 % | 0,20 |
| Тонкие альткоины | 1,4 – 1,9 % | 0,30 – 0,40 |
Слишком мелкий шаг — скопление уходит за край окна и карта показывает пустоту. Слишком крупный — всё сваливается в две-три ячейки, и читать нечего.
Полураспад, баров
Сколько баров нужно, чтобы вклад минуты ослаб вдвое. На минутном графике 120 означает, что прогноз двухчасовой давности весит вчетверо меньше свежего.
Короткий полураспад — карта быстро идёт за ценой, старые полосы гаснут сами. Длинный — полосы держатся долго, но картинка становится плотнее, и порог приходится поднимать.
Порог, % от максимума
Ячейки холоднее порога не рисуются вовсе. Главный регулятор «облако против уровней».
Максимум — самая яркая ячейка в видимом окне карты. Он забывается с полураспадом в четверть настройки «Полураспад»: на резком движении, когда модель размазывает прогноз шире, шкала подстраивается, и карта не пустеет.
Порог и полураспад крутят вместе. Длинный полураспад выравнивает распределение массы, поэтому при 300 через один и тот же порог проходит заметно больше ячеек, чем при 120.
Гасить при касании, %
Сто — ячейка исчезает целиком в тот же бар, когда её задел диапазон свечи. Именно это правило даёт тёмную воронку и превращает карту в «непотраченное топливо».
Меньше ста имеет смысл только на крупном шаге сетки: при шаге 0,5 % одно касание стирает полосу шириной в полпроцента, и иногда разумнее оставить след.
Ноль выключает гашение совсем. Карта тогда показывает всё, куда модель когда-либо показывала, без поправки на то, что цена там уже была. Это другой инструмент, и полезен он редко.
Охват засева, сигм
Докуда раскладывается гауссиана каждой минуты. Меньше — узкое яркое ядро, больше — широкий ореол. На саму модель не влияет: меняется только то, сколько ячеек получает вклад от одной минуты.
Пресеты
Пресеты — это настройки показа, а не результат измерения. Ни один из них не «точнее» другого: модель под всеми одна. Выбор — между формой скопления и отдельными уровнями.
| Ситуация | Гор. | Шаг | Полур. | Порог | Что получится |
|---|---|---|---|---|---|
| Скальпинг на минутке — умолчания | 15 | 0,2 | 120 | 12 | Горит около 20 ячеек из 48. Видна общая форма скопления и воронка вдоль цены |
| Уровни под стопы — свинг, 5–15 м | 60 | 0,3 | 300 | 35 | Горит около 9 ячеек. Отдельные узкие полосы, свечи видно целиком |
| Быстрый рынок — каскад, тренд | 15 | 0,3 | 60 | 20 | Короткая память: карта не тянет за собой полосы, которые цена оставила позади |
| Тонкая монета — широкая σ | 60 | 0,4 | 300 | 30 | Охват ±19 %: скопление помещается в окно, а не уходит за край |
Остальные два входа во всех пресетах одинаковы: гашение 100 %, охват засева 3 сигмы. Трогать их стоит только по причинам из разделов выше.
Доступ по тарифу PRO и выше, раздел Microstructure — как у Liquidation Map.
Считается раз в минуту по закрытой свече. Данные — те же, что у Liquidation Map: /api/liquidationMap, 680 инструментов, горизонты 15, 60 и 240 минут. Отдельного бэкенда у индикатора нет.