Liquidation Forecast

Индикатор в отдельной панели: вероятность того, что у инструмента в ближайшие 15, 60 или 240 минут пройдёт хотя бы одна принудительная ликвидация. Отвечает на «когда», а не на «куда».

Что это

Liquidation Forecast — вторая половина модели ликвидаций. Liquidation Map показывает, где по цене стоят принудительные выходы. Liquidation Forecast показывает, насколько вероятно, что поток ликвидаций у этого инструмента вообще проснётся в ближайшие минуты.

Индикатор называется [SFM] Liquidation forecast, на графике подписан [SF] Liq Forecast. Добавить его: кнопка Indicators на графике → поиск «Liquidation forecast».

• Тариф: Pro и Max. На Free индикатор рисует только бары старше 6 часов, последние бары пустые.
• Биржи: Binance и Hyperliquid. У каждой биржи своя модель: поток ликвидаций Binance и Hyperliquid приходит в разном виде, и признаки у них в разных шкалах.
• Где рисуется: в отдельной панели под графиком, шкала в процентах. Не поверх свечей: вероятность и цена на одной оси только путали бы.

Та же вероятность на 15 минут стоит в колонке 15м скринера Liquidation Spike. Скринер показывает её сразу по всему рынку, индикатор — историю по одному инструменту.

Что рисует

Три линии, по одной на горизонт. Значение — вероятность хотя бы одной ликвидации за горизонт, в процентах.

Линия	Цвет	Толщина	По умолчанию
Вероятность за 15 мин	голубой	2	включена
Вероятность за 60 мин	фиолетовый	1	выключена
Вероятность за 240 мин	бирюзовый	1	выключена

Цвета холодные намеренно. Красный и зелёный на платформе означают сторону выноса, а вероятность не говорит ни о стороне, ни о направлении цены.

Значение бара — прогноз на его закрытии: внутри бара берётся последняя минута, а не среднее. Прогноз пересчитывается раз в минуту.

Разрыв линии — это «не считали», а не ноль. Если для минуты не было модели, сезонной базы или волатильности, точка пропускается. Ноль на графике значил бы уверенное «ничего не будет» там, где модель просто ничего не знает.

Настройки

Параметр	Тип	По умолчанию	Что делает
Горизонт 15 мин	флажок	включён	Показывает линию на 15 минут
Горизонт 60 мин	флажок	выключен	Показывает линию на час
Горизонт 240 мин	флажок	выключен	Показывает линию на 4 часа

Какой горизонт выбрать

Зависит от инструмента, поэтому выбор оставлен вам.

• Ликвидные инструменты (BTC, ETH, SOL и подобные) — смотрите 15 минут. На часе и тем более на четырёх часах у них почти всегда хоть одна ликвидация да будет: линия упирается в потолок и ничего не различает.
• Тонкие инструменты — наоборот, включайте 60 или 240 минут. На 15 минутах у них вероятность почти всегда низкая, а различия видны на длинном горизонте.

Как считается

Модель одна на все инструменты биржи. Свой у инструмента только вход: его сезонная база, волатильность и недавний поток.

На каждую минуту и каждый горизонт $h$ (15, 60, 240 минут) берутся пять признаков:

Признак	Что это
$x_1 = \ln(1 + B_h)$	Ожидаемый объём ликвидаций за горизонт по сезонной базе инструмента, $
$x_2 = \ln \sigma_{60}$	Волатильность минутных доходностей за последний час
$x_3 = \ln(1 + L_{60})$	Объём ликвидаций за последний час, $
$x_4 = \ln(1 + A)$	Сколько минут прошло с последней ликвидации, не больше 1440
$x_5 = \ln(1 + L_{15})$	Объём ликвидаций за последние 15 минут, $

Сезонная база — это ожидаемый поток инструмента в этот час суток, отдельно для будней и выходных. Как она устроена, описано в статье Liquidation Spike.

Из признаков логистическая регрессия даёт сырую вероятность:

$$z = a_0 + \sum_{i=1}^{5} a_i x_i, \qquad p_{\text{raw}} = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Затем сырая вероятность проходит калибровку — монотонную кусочно-линейную поправку $p = C(p_{\text{raw}})$. Логистическая регрессия хорошо упорядочивает минуты, но её уровень может расходиться с реальной частотой событий. Поправка двигает уровень и не меняет порядок. Коэффициенты $a_i$ и поправка подбираются на истории отдельно для каждого горизонта.

Насколько ей можно доверять

• Калибровка. В спокойном рынке обещанные проценты совпадают со случившейся частотой с ошибкой около одного пункта: из минут с прогнозом 30 % ликвидация была примерно в 30 %. В общерыночном каскаде ошибка вырастает примерно втрое: модель смотрит на один инструмент и сдвиг режима всего рынка не видит.
• Ранжирование. На проверке модель отличает минуты перед ликвидацией от спокойных лучше случайного угадывания: AUC 0,68–0,78, и у крупных, и у самых тонких инструментов. Это умеренный результат, а не точный прогноз.
• Ожидаемый объём не показывается. Модель считает и его, но он надёжен только на плотных инструментах: $R^2$ 0,44 у самых ликвидных против 0,09 у тонких. Линия, верная для пятой части рынка, принесла бы больше вреда, чем пользы.

Чего индикатор не показывает

• Направление цены. Высокая вероятность означает, что поток ликвидаций, скорее всего, будет. Чьи позиции вынесет и куда после этого пойдёт цена, модель не предсказывает.
• Сторону выноса. Лонги или шорты — смотрите в Liquidation Map и в ленте ликвидаций.
• Размер. Одна мелкая ликвидация и каскад на миллион для этой вероятности — одно и то же событие.

подсказка

Связка для работы: Liquidation Spike находит инструмент, у которого поток уже выше нормы, Liquidation Forecast показывает, остаётся ли он горячим, а Liquidation Map — на каком расстоянии ставить стоп.