Ideas

Скринер ранжирует фьючерсы Binance по произведению среднего размера сделки, цены и суточной волатильности и показывает, как эта величина изменилась за 15 минут. Направления цены модель не называет.

Что это

Ideas ищет монеты, в которых одновременно выросли средний размер сделки и волатильность. Модель считается на сервере по минутным свечам бессрочных USDT-фьючерсов Binance, для всех торгуемых монет. Значение пересчитывается раз в секунду, раз в минуту сохраняется в историю. В расчёте участвует текущая, ещё не закрытая свеча.

Ideas доступен в двух видах:

• виджет Ideas: таблица всех монет со значением модели и его изменением за 15 минут;
• индикатор [SFM] Ideas на графике (в легенде — [SF] Ideas): линия значения модели под графиком.

Виджет входит в тариф Max: он показывает весь рынок сразу. Индикатор на графике доступен уже с Pro: он показывает одну монету. Виджет открывается в меню «Скринеры → Microstructure → Ideas».

Формула

Для каждой минутной свечи берётся средний размер сделки: объём в монетах, делённый на число сделок. Свеча без сделок даёт ноль.

$$w = \sum_{220} \frac{Volume}{Trades} × Close × StDev_{1440}(Close)$$

где:

• $\sum_{220}$ — сумма средних размеров сделки за последние 220 минут;
• $Close$ — цена закрытия текущей свечи;
• $StDev_{1440}(Close)$ — стандартное отклонение цены закрытия за последние 1440 минут (сутки), в единицах цены.

Изменение за 15 минут, в процентах:

$$Chg\% = \frac{w}{w_{-15}} × 100 - 100$$

где $w_{-15}$ — значение модели 15 минутных свечей назад.

Виджет

Колонка	Что показывает
Symbol	Монета
Value	Значение модели $w$
Chg%	Изменение $w$ за 15 минут. Зелёное — рост, красное — падение

По умолчанию таблица отсортирована по Chg% по убыванию. Когда в первых пяти строках меняется монета, строка на секунду подсвечивается: зелёным при сортировке по убыванию, красным при сортировке по возрастанию.

В окне фильтров два поля: Value и Change %. Положительное число оставляет строки со значением не меньше заданного, отрицательное — не больше заданного. Например, Change % = 20 покажет монеты, у которых $w$ за 15 минут вырос на 20% и больше. На таблицу действуют и глобальные фильтры панели управления, и чёрный список.

Индикатор

Индикатор [SFM] Ideas рисует значение $w$ белой ступенчатой линией в отдельной области под графиком. В настройках одно поле — Symbol: по умолчанию берётся монета графика, можно указать другую.

Как читать

• Сравнивайте монеты по Chg%, а не по Value. Value зависит от уровня цены: и $Close$, и стандартное отклонение измеряются в единицах цены. Поэтому при сортировке по Value наверху почти всегда дорогие монеты, и это не значит, что в них происходит что-то необычное. Chg% — относительная величина, её можно сравнивать между монетами, поэтому таблица и отсортирована по нему по умолчанию.
• Высокий Chg% значит, что за 15 минут вырос хотя бы один из трёх множителей: средний размер сделки за последние 220 минут, цена или суточная волатильность. Сумма за 220 минут и отклонение за сутки меняются медленно, поэтому резкий скачок Chg% обычно означает крупные сделки или резкое движение цены в последние минуты.
• Направления модель не даёт. Крупные сделки и рост волатильности бывают и на росте, и на падении. Сторону движения смотрите в других моделях: Volume delta, Big Trades, Power trades.

Ограничения

• Только бессрочные USDT-фьючерсы Binance.
• Value не сравнимо между монетами, см. выше.
• Значение по текущей свече меняется до её закрытия.
• Для расчёта нужна история не короче 1455 минутных свечей, поэтому у только что залистингованной монеты значения первые сутки нет.
• Публичного бэктеста модели пока нет. Мы не утверждаем, что рост Chg% предсказывает движение цены.