HFT activity, Average trade size, Tape, Order flow intensity

Оценка интенсивности order flow и скорости ленты.

Внешний вид индикаторов.

Описание модели

Tape - осциллятор количества сделок

Average trade size рассчитывает средний размер сделки на основе объёма и количества сделок.

$$\ AVS_{t} = \dfrac{\sum_{}Volume_{t}}{ \sum_{}Count_t}$$

Order flow intensity - осциллятор интенсивность потока заказов с раскраской цветом по градиенту, зависящим от Z-Score оценки метрики.

подсказка

Стандартизированная оценка (Z-Score) - это мера относительного разброса наблюдаемого или измеренного значения, которая показывает, сколько стандартных отклонений составляет его разброс относительного среднего значения.

HFT Activity отображает на графике аномальную активность высокочастотных алгоритмов, которая выбивается из общей конъектуры. Адаптивная продвинутая модель HFT activity в режиме реального времени оценивает скорость ленты и с помощью распределения Гаусса и Z-score оценка классифицирует скорость по степени значимости. Таким образом интенсивность orderflow распределяются на следующие категории:

Категория	Вероятность появления	Значимость
Tiny	31,7%	Минимальная
Small	4,5%	Незначительная
Normal	0,3%	Средняя
Large	~0.01%	Большая
Huge	~0.001%	Максимальная

Так интенсивность orderflow категории tiny & small может сигнализировать о зарождении активности, а интенсивность orderflow категорий large & huge - о кульминации торговой активности.

Модель использует метод стандартных отклонений, что позволяет подстраиваться под уникальные особенности функционирования отдельных активов, а также под изменяющуюся рыночную конъюктуру.

подсказка

Главные отличия и преимущества HFT activity перед Power trades - скорость отработки (сигналы приходят на несколько секунд быстрее) и точность

Тесты

подсказка

Coming soon…

Расположение

Модели Tape, Average trade size, Order flow intensity доступны исключительно в виде индикаторов.

Для того чтобы добавить инструмент "HFT activity” на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Screeners" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименной кнопке в разделе "Microstructure".

Расположение виджета.

Функционал

Индикаторы

Индикатор Tape отображает количество проходящих в минуту сделок, индикаторы Average trade size - средний размер.

Модель HFT Activity имеет две цветовые индикации: зеленым подсвечивается активность покупателей, красным - продавцов. HFT Activity представляет собой квадраты различного размера, которые подсвечивают точки на графике с аномальной активностью алгоритмов.

Индикаторы HFT activity, Average trade size, Tape.

Индикатор Order flow intesity отображает аналогичные метрики с той лишь разницей, что каждая колонка гистограммы раскрашивается в зависимости от величины соответствующей её значению. Чем теплее цвет, тем выше интенсивность торгов.

Настройки графики индикатора Order flow intensity.

Виджет

HFT activity представляет собой сканер, который в режиме реального времени отображает аномальные всплески рыночных высокочастотных алгоритмов и ускорение ленты принтов. Информацию пользователь получает в виде таблицы со следующими столбцами:

• Weight - “вес сигнала”,
• Price - цена, при которой была зафиксирована активность,
• V. Quote - соответствующий моменту поступления сигнала объём торгов,
• D. Quote - соответствующая моменту поступления сигнала дельта объём торгов taker стороны.

Доступны следующие типы весов:

• TINY - минимально возможно значимая интенсивность orderflow;
• SMALL - малозначительная интенсивность orderflow;
• NORMAL - интенсивность orderflow средней значимости;
• LARGE - интенсивность orderflow “значительной значимости”;
• HUGE - максимально возможно значимая интенсивность orderflow .

В случае, если фильтр по весу заполнен, виджет будет присылать ситуации только с отмеченными весами.

Помимо фильтрации по веса также присутствует возможность фильтрации по объёму и дельте объёма.

Виджет HFT acivity.

Кейсы применения

Инструмент может быть использован для:

• поиска точек разворота и более точного открытия и закрытия позиций в точках large & huge;
• подтверждения входов на пробой для momentum стратегий в точках tiny & small;
• максимально быстрого поиска активов "в игре" для manual trades.

HFT activity способен идентифицировать начало разгона цены актива и пампа. Для такого сценария использования рекомендуется минимальная настройка чувствительности сканера, а также его совместное использование с Manipulation monitor.

Поиск зарождающихся движений.

HFT activity также способен достаточно точно указывать на экстремумы и развороты цен. Для такого сценария использования рекомендуется максимально жесткая настройка чувствительности сканера.

Поиск экстремумов.