Crypto Drift

Перетоки ликвидности из альткоинов в биткоин и обратно

Внешний вид модели.

Описание модели

Crypto Drift — это индикатор, отслеживающий перетоки ликвидности между биткоином и альткоинами. Идея заключается в анализе поведения рыночной доминации биткоина относительно его цены. При увеличении доминации биткоина трейдеры могут выходить из альткоинов в пользу BTC, а при снижении доминации — наоборот, перетекать из BTC в альткоины.

Индикатор использует два ключевых рыночных параметра:

1. Цена бенчмарка.
2. Доминация бенчмарка.

Показания модели можно интерпретировать следующим образом:

Отрицательные значения Crypto Drift:

• Это сигнал, что доминация BTC выше своей средней относительно цены.
• Указывает на отток ликвидности из альткоинов в биткоин.
• Потенциально медвежий сигнал для альткоинов.

Положительное значение Crypto Drift:

• Доминация BTC ниже своей средней относительно цены.
• Указывает на приток ликвидности из биткоина в альткоины.
• Потенциально бычий сигнал для альткоинов.

Тесты модели

подсказка

Coming soon…

Расположение

Для того чтобы добавить инструмент "Crypto Drift" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Screeners" в шапке платформы. Затем нажмите на одноимённую кнопку в разделе "Microstructure".

Расположение виджета.

Функционал

Индикатор

Индикатор представляет из себя осциллятор, который принимает значения модели. Положительные значения окрашиваются в зеленый цвет, отрицательные в красный.

Виджет

В таблице виджета поступает всего одна метрика - показатель модели Crypto Drift. пользователь может сортировать и фильтровать поступающие данные через метрику модели.

Кейсы применения

Модель Crypto Drift позволяет из всего многообразия коррелированных с рынком активов отобрать активы, значительно отклонившиеся от рынка, для торговли возврата актива к “справедливым” ценам.

Индикатор на графике визуально показывает, как в моменте ведет себя котировка выбранного в актива по отношению к широкому рынку.

Примем пару ВТСUSDT за бенчмарк и рассмотрим несколько примеров применения индикатора Crypto Drift в торговле.

На графике можно заметить три фазы сопротивления котировки пары BELUSDT движению котировки пары BTCUSDT:

• Слабый рост BELUSDT при уверенном росте BTCUSDT и снижающихся экстремумах индикатора Crypto Drift приводит к смене лонговой волатильности на шортовую и , как следствие, локальному проливу и переходу к следующей фазе.
• После локального пролива котировка BELUSDT уходит во флет на падающем бенчмарке.
• После смены неопределенности в направленности волатильности на уверенно лонговую и выхода Crypto Drift в зеленую зону, актив BELUSDT показывает сопротивление рынку в 5 единиц, и перформит ушедший во флет бенчмарк.

BELUSDT

На графике котировки пары BERAUSDT мы можем видеть, как актив следует за коррекционным движением бенчмарка. Индикатор Altusher BB указывает на вероятность скорого окончания коррекционного движения, и возврата бенчмарка к своей средней.

Некоторое время пара BERAUSDT сопротивляется бенчмарку, и даже снижается на росте пары BTCUSDT.

После смены волатильности на лонговую, и активного выхода индикатора Crypto Drift в зеленую зону, пара BERAUSDT демонстрирует импульсный рост с ростом объемных манипуляций.

BERAUSDT

В котировке пары SHELLUSDT мы можем видеть слабость актива по отношению к бенчмарку.

После перехода ВТС в рендж Crypto Drift начинает активно расти, неопределенность в волатильности актива сменяется на лонговую. Актив демонстрирует импульсный рост, остановленный сильной ценовой и объемной манипуляцией, после которой вслед за бенчмарком актив уходит в коррекцию к своим средним.

*SHELLUSDT *

На графике пары RDNTUSDT ситуация развивается схожим образом с парой BERAUSDT:

• актив корректируется вместе с рынком
• реакции на смену тренда бенчмарка, подсвеченную индикатором Altusher BB, актив не демонстрирует
• после ухода бенчмарка во флет начинает расти отклонение индикатора Crypto Drift
• после смены неопределенной волатильности на лонговую, актив демонстрирует импульсный рост, остановленный объемной манипуляцией и значительной коррекцией бенчмарка

*RDNTUSDT *

Котировка пары KATIOUSDT движется внутри канала Bollinger Bands, иногда выходя за пределы верхней границы канала. При этом отклонения в индикаторах Crypto Drift, нормированном Bollinger Bands и Rate of Change достигают своих максимальных для выбранного временного диапазона значений. Такие максимальные значения отклонений, как правило достигаются на значительных отклонениях актива от бенчмарка.

В случае возврата котировки внутрь канала Bollinger Bands, и одновременном снижении отклонений в индикаторах Crypto Drift, нормированном Bollinger Bands и Rate of Change, высока вероятность возврата котировки к середине канала Bollinger Bands, или к его противоположной границе.

В примере с парой KATIOUSDT на выбранном временном диапазоне максимальное отклонение составляет 6.45, а нормальное отклонение - 4. При достижении отклонения индикатора Crypto Drift нормального значения отклонения открываем шорт позицию на возврат котировки к середине канала Bollinger Bands. В случае дальнейшего снижения котировки и отклонений в индикаторах, часть позиции можно оставить открытой до достижения котировкой противоположной границы канала Bollinger Bands.

подсказка

Такую тактику можно применять и для торговли синтетическими активами.

*KATIOUSDT *

Скринер и индикатор Crypto Drift, как самостоятельно, так и в комбинации с другими инструментами SpreadFighter, можно использовать для торговли активами, локально отклонившимися от рынка, предполагая высокую вероятность возврата котировок активов к средним по рынку, либо на продолжение отклонения.

Наиболее эффективно использование Crypto Drift на младших, до 5 минут, таймфреймах. Таким образом, Crypto Drift помогает в торговле скальперам и интрадей-трейдерам.