Описание

Стандартизированная оценка (Z-Score) - это мера относительного разброса наблюдаемого или измеренного значения, которая показывает, сколько стандартных отклонений составляет его разброс относительного среднего значения.

Как рассчитывается Z-Score

Индикатор Z-Score измеряет, насколько текущее значение цены отклоняется от её скользящего среднего в терминах стандартных отклонений.

Вычисление скользящей средней цены закрытия за $ n $ периодов:

$$ MA_t = \frac{ \sum_{i=0}^{n-1} C_{t-i} }{n} $$

где:

$MA_t$ — скользящее среднее цены закрытия,
$C_t$ — цена закрытия,
$n$ — количество периодов.

Вычисление стандартного отклонения цены закрытия за $ n $ периодов:

$$ \sigma_t = \sqrt{ \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (C_{t-i} - MA_t)^2 } $$

где:

$\sigma_t$ — стандартное отклонение цены закрытия за $n$ периодов.

Расчёт Z-Score:

$$ Z_t = \frac{C_t - MA_t}{\sigma_t} $$

где: