Инструменты для оценки спотового и фьючерсного потока заявок.
Внешний вид индикаторов и скринеров.
Spot futures spread отображает разницу между ценой закрытия фьючерсного контракта и индексной ценой для актива.
Spot futures dominance и Spot futures dominance highlighter отображают доминацию спотового актива или бессрочного фьючерсного контракта в общем потоке сделок.
<aside> 💡
Coming soon…
</aside>
Модель рассчитывает разницу между индексной ценой базового актива и ценой последней сделки бессрочного фьючерсного контракта. Результаты отображаются в процентах.
<aside> 💡 Подробнее о различных типах цен можно почитать по ссылке.
</aside>
Spot futures spread.
Модель представляет собой осциллятор, который окрашивается в два цвета: оранжевый соответствует доминации базового актива, синий — фьючерсного контракта. Соответствующим образом раскрашивается и фон осциллятора.
Spot futures dominance highlighter - overlay вариант Spot futures dominance, который раскрашивает фон основной рабочей области в соответствии с показателями модели. В оранжевый окрашиваются участки с доминацией спотового актива, в синий — фьючерса.
Spot perpetual dominance.
Матричная модель, определяющая, за счёт какого актива – спотового или бессрочного фьючерса – произошло изменение цены. В исторических данных записывается актуальное значение модели на момент закрытия свечи.