Подсветка токсичной активности в книге заявок. Layering показывает монеты, где одна сторона стакана в разы толще другой и сколько это держится. Spoofing показывает крупнейшую заявку рядом с ценой — «стенку», от которой торгуют.

<aside> 🆕

Обновлено 27.09.2026. Обе модели пересобраны. Layering снова держит монету в скринере, пока держится перекос, а не мигает; в скринере появились столбцы Skew 10% и Lifetime. Spoofing снова рисует линию стенки на графике — до обновления он почти не срабатывал. Подробности — в разделе «Что изменилось 27.09.2026».

</aside>

Внешний вид модели.

Описание

Спуфинг (spoofing) в трейдинге – это стратегия, при которой трейдер создает ложное впечатление о предстоящем движении цены актива путем размещения крупных ордеров на покупку или продажу, которые затем быстро отменяются до их исполнения. Целью спуфинга является создание фальшивых сигналов о несуществующих объемах торговли и направлениях рынка для манипулирования ценами и привлечения других участников рынка к совершению сделок.

Модель определяет цену и объём размещения лимитной заявки, которую она распознала как спуфинг.

Spoofing (finance)

Лейринг (layering) в трейдинге – это техника манипулирования рыночными ценами, когда трейдеры создают искусственные объемы торговли путем размещения группы крупных ордеров на покупку или продажу, а затем последовательно меняют их или отменяют. Целью лейринга является создание ложного впечатления о реальных объемах спроса или предложения на рынке, что может привести к изменению цены актива в желаемом направлении и получению выгоды от этого.

Layering (finance)

<aside> 💡 Такие практики могут быть незаконными и являются объектом надзора регуляторов рынка.

</aside>

Layering на фьючерсном контракте.

Как работает Layering

Раз в секунду сервер считает по каждой монете суммы заявок в стакане в десяти полосах от лучшей цены: в пределах 1%, 2% и так до 10%. Биды — от лучшего бида вниз, аски — от лучшего аска вверх, объём в монетах.

Полоса считается перекошенной, если одна сторона в ней минимум вдвое толще другой. Значение модели (Bands, от −10 до +10) — это число таких полос:

• +10 — на всех полосах от 1% до 10% бидов минимум вдвое больше, чем асков. Максимальное давление покупателей.
• −10 — то же для асков. Максимальное давление продавцов.
• +5 — вдвое толще только 5 полос из 10: перекос есть, но слабее или только у цены.
• 0 — выраженного перекоса нет.

Чтобы монета не мигала на каждом колебании стакана, у сигнала есть гистерезис: