Описание

Spot futures spread отображает разницу между ценой закрытия фьючерсного контракта и индексной ценой для актива.

Spot futures dominance и Spot futures dominance highlighter отображают доминацию спотового актива или бессрочного фьючерсного контракта в общем потоке сделок.

Stochastic non-linear order flow - стохастическая модель оценки доминации спотового актива или бессрочного фьючерсного контракта в общем потоке сделок.

Spot futures spread

Индикатор рассчитывает разницу между индексной ценой базового актива и ценой последней сделки бессрочного фьючерсного контракта. Результаты отображаются в процентах.

<aside> 💡 Подробнее о различных типа цен можно почитать по ссылке.

</aside>

Пользователь может установить значения спот фьючерс спреда по умолчанию.

Пользовательские параметры

В окне настройки графики пользователь может выбрать цвет, прозрачность и тип отображения графика каждой цены соответственно.

Настройки графики индикатора

Spot futures dominance

Модель представляет собой осциллятор, который окрашивается в два цвета: желтый соответствует доминации базового актива, фиолетовый — фьючерсного контракта. Соответствующим образом раскрашивается и фон осциллятора.

Пользователь может выбрать шкалу, по которой будет строиться осциллятор: инверсная или классическая.

<aside> 💡 По умолчанию параметру “Scale” присвоено значение “Inverse”, т.к. доминация спотового актива встречается чаще.

</aside>