Описание

История модели

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) — это статистический тест, применяемый для проверки наличия единичного корня в модели авторегрессии и, следовательно, для определения стационарности временного ряда. В финансовых рынках он широко используется для анализа временных рядов цен активов.

Тест был разработан и описан британскими статистиками Дэвидом Дики и Уэйном Фуллером в 1979 году. Расширенная версия теста (ADF) была предложена для улучшения точности и надежности по сравнению с исходным тестом Дики-Фуллера.

Для чего используется модель на финансовых рынках

Проверка стационарности: ADF-тест применяется для определения, является ли временной ряд стационарным или несущим тренд (т.е. содержит единичный корень). Стационарность важна в моделировании временных рядов и эконометрическом анализе, так как многие методы требуют стационарности данных.
Анализ интеграции: Чаще всего используется в анализе коинтеграции, где многомерные временные ряды исследуются на наличие долгосрочных взаимосвязей.
Решения для алгоритмической торговли: Проверка стационарности помогает в разработке стратегий, основанных на временных рядах, включая парный трейдинг и предсказания временных рядов.

Чем расширенная версия лучше обыкновенной

Учет автокорреляции: ADF-тест включает в модель дополнительные лаги различий зависимой переменной, чтобы учесть высокую автокорреляцию в данных временных рядах, что делает тест более надежным и точным.
Гибкость: Расширенная версия позволяет учитывать как случайные блуждания, так и детерминированные тренды, в том числе линейный тренд, в оценивании модели.
Уменьшение автокоррелированных остатков: ADF-тест корректирует проблему автокорреляции остатков, которая может искажать результаты в оригинальной версии теста Дики-Фуллера.

Dickey–Fuller test

Функционал

Индикатор имеет следующие параметры для настройки:

Price source - источник данных о цене для расчёта;
Lookback - длина ряда для оценки;