Описание модели

Quoted spread (котировочный спред) - это разница между ценой предложения (ask) и ценой спроса (bid), которая указывается в котировках. Это популярная метрика спреда, которая позволяет оценить ликвидность рынка.

Realized spread (реализованный спред) — спред, рассчитываемый на основе фактической цены, по которой происходит сделка, и, как правило, не совпадающий с котировочным спредом. Другими словами, реализованный спред учитывает проскальзывание рыночной заявки.

Effective spread (эффективный спред) - показатель спреда, который учитывает все затраты на сделку, включая комиссии, проскальзывания и другие внебиржевые расходы. Эффективный спред даёт более точное представление о реальной стоимости сделки.

Все спреды в SpreadFighter нормализованы относительно 0 и приведены к шкале по следующей формуле:

$$ Spread_{Norm}(t)= \dfrac{ask(t) - bid(t)}{Mark(t)})×100% $$

где $ask_{t}$ - цена ask заявки в момент времени $t$, $bid_{t}$ - цена bid заявки в момент времени $t$, $Mark_{t}$ - цена маркировки в момент времени t

Best ask & bid size отображает размер лучшего ask & bid ордера в книге лимитных заявок соответственно.

Тесты модели

<aside> 💡

Coming soon…

</aside>

Кейсы применения

<aside> 💡

Coming soon…

</aside>