Объём открытых позиций на фьючерсном контракте.
Внешний вид индикатора.
Open interest - сумма открытых контрактов на фьючерсном контракте. Каждому открытому в long контракту соответствует открытый в short контракт. Данные поступают напрямую с биржи.
Индикатор открытого интереса.
Помимо свечного графика открытый интерес имеет 2 альтернативные формы отображения:
Open interest delta - представляет собой гистограмму, которая принимает значения изменения открытого интереса. Помимо гистограммы рассчитываются стандартное отклонение и 2 типа скользящих средних для положительных и отрицательных изменений, соответственно.
Open interest delta.
Open interest spike отображает на графике аномальные всплески открытого интереса. Зеленым подсвечиваются положительные всплески (”вход денег”), красным - отрицательные (”выход денег”). Индикатор использует Z-score оценку, таким образом модель подстраивается под изменяющуюся конъюнктуру рынка, что позволяет ей работать в любых рыночных условиях. Индикатор спайков имеет один параметр для изменения - фильтр, который принимаем значения от 1 до 5. Чем больше значения фильтра, тем более аномальные всплески будут подсвечиваться.
Open interest spike.
Сумма открытых позиций или открытый интерес (OI) - технический индикатор, значение которого равно количеству действующих срочных контрактов, таких как, фьючерсы и опционы, расчет по которым ещё не был произведён. Простыми словами, это инструмент, который в режиме реального времени отражает общее количество ВСЕХ открытых деривативных позиций, удерживаемых участниками рынка, неважно в какую сторону.
Определяется он путем сложения количества всех открытых сделок и последующего вычитания из этого числа количества всех закрытых.
Например, если имеет место рост открытого интереса по фьючерсам на BTC одновременно с небольшим ростом курса BTC, то это, как правило, свидетельствует о продолжении восходящего тренда. И наоборот, снижение открытого интереса к фьючерсам на BTC во время небольшой коррекции цены BTC обычно свидетельствует о намечающемся нисходящем тренде.
Одновременный рост открытого интереса и цены указывает на активное восходящее движение рынка. Однако если цена растет, а открытый интерес снижается, это свидетельствует об ослаблении восходящего движения рынка. Снижение как открытого интереса, так и цены указывает на фазу консолидации рынка. И наоборот, снижение цены, сопровождающееся увеличением количества открытых ордеров, указывает на слабость рынка.
Индикатор Открытый интерес сам по себе не дает торгового преимущества. Но в совокупности с другими показателями, такими как Цена, Объем (Volume) и Дельта (Volume Delta), позволяет оценить преобладающие в моменте настроения участников рынка, как крупных, так и мелких.
Закономерности, на которые могут указывать показатели OI для подтверждения текущего тренда и обнаружения потенциала смены тренда: