Описание

Индикатор принимает на вход 2 переменные Volume delta и Open interest delta, которые в дальнейшем сопоставляются по следующей логике:

	Open interest delta > 0	Open interest delta < 0
Volume delta > 0	Net taker long delta = Open interest delta
Net taker short delta = 0	Net taker long delta = 0
Net taker short delta = Open interest delta
Volume delta < 0	Net taker long delta = 0
Net taker short delta = Open interest delta	Net taker long delta = Open interest delta
Net taker short delta = 0

В результате индикатор получает 2 новые переменные:

Net taker long delta - чистый длинный интерес, открытый рыночными ордерами,
Net taker short delta - чистый короткий интерес, открытый рыночными ордерами.

Из полученных переменных Net taker long/short delta вычисляются переменные:

Net maker long delta - чистый длинный интерес, открытый лимитными ордерами,
Net maker short delta - чистый короткий интерес, открытый лимитными ордерами.

Справедливо:

Net maker long delta = Net taker short delta;
Net maker short delta = Net taker long delta.

При этом:

Open interest = Net taker long delta + Net taker short delta = Net maker long delta + Net taker maker delta

<aside> 💡 У каждой сделки на покупку/продажу, открытой рыночной/лимитной заявкой, всегда есть сделка в противоположном направлении противоположного типа ордера.

</aside>

<aside> 💡 Важное замечание! Так как индикатор рассчитывается на основе данные, агрегированных побарно, его показатели на различных таймфреймах могут отличаться. Рекомендация - использовать минимально доступный таймфрейм. В дальнейшем мы перенесём расчет модели на backend на тиковый фрейм.

</aside>

<aside> 💡

У индикатора Net open interest есть одна особенность - иногда его значения могут быть отрицательными. Это связано с особенностями его расчета. Сама матричная модель Net open interest delta рассчитывается на серверной (backend) стороне платформы. Свечной график рассчитывается на сторон клиента (frontend) путем интегрирования (или кумулятивной суммой) Net open interest delta на весь прогруженный пользователем исторический интервал. Из-за этого абсолютные значения индикатора могут меняться при прогрузке дополнительных исторических данных. Также значения Net open interest могут уходить в отрицательную зону, если в Net open interest delta преобладают отрицательные значения. Однако относительные изменения модели не меняются.

</aside>