Описание модели

На современном криптовалютном рынке тонкие манипуляции не всегда хорошо видны и часто незаметны человеческому глазу. Крупные участники, оказывающие непосредственное влияние на цены активов, зачастую скрывают свои действия.

Высокотехнологичная передовая модель Manipulation Monitor использующая широкий спектр данных для выявления манипуляционной активности на микро таймфрейме. Модель имеет два значения. Формально мы называем их PRICE ACTIVITY и VOLUME ACTIVITY. Оба значения варьируются от 0% до 100%.

<aside> 💡

Модель анализирует состояние актива относительно широкого рынка и фиксирует аномальные всплески активности. Активности по цене соответствуют аномалии, возникающие в волатильности актива. Активности по объему соответствуют аномалии в ленте сделок.

</aside>

Этот мощный инструмент предназначен для обнаружения большинства рыночных манипуляций в любой монете. Он не предсказывает поведение цены, но эффективно оценивает манипуляционную деятельность алгоритмов.

Manipulation Monitor:

подсвечивает все действия, которые потенциально могут привести к значительным изменениям цен, фильтруя при этом разбалансировки стаканов маркет мейкерами, а также активность различного рода арбитражеров;
избавляет трейдеров от необходимости ручного мониторинга стаканов, раскорреляций между отдельным активом и общей конъюнктурой;
даёт четкий и понятный ответ, насколько выражена активность высокочастотных манипуляционных алгоритмов, сводя ответ (как и любая хорошая количественная модель) в число.

Тесты модели

Стратегическая логика

Открытие короткой позиции осуществляется при соблюдении следующих условий:

Цена актива пересекает нижнюю границу канала линейной регрессии (сверху вниз), построенного на 10-минутном интервале, по первому стандартному отклонению.
Дополнительный фильтр входа: наличие признаков манипуляционной активности. Манипуляции в объёмах превышают пороговое значение 75.
Манипуляционная активность по цене ненулевая (более 0).

Управление позицией:

Время удержания: 720 минут (12 часов).