Конус показывает, где цена закрытия окажется через 1–10 баров с вероятностью 50 и 80 %. Это оценка размаха движения, а не его направления.

BTCUSDT, 5m: от закрытия последнего бара вправо расходится веер. Внутренняя полоса — 50 %, внешняя — 80 %.

Описание

Конус включается кнопкой Диапазон в шапке графика. Кнопка запоминается для каждой вкладки отдельно и переживает перезагрузку страницы. Функция доступна на всех тарифах, в том числе без входа в аккаунт.

Конус начинается от закрытия последнего закрытого бара и уходит на 10 баров вправо. Текущий незакрытый бар — первый шаг конуса. Когда бар закрывается, конус пересчитывается и сдвигается на один бар.

Где работает:

биржи: Binance, Hyperliquid, Aster;
таймфреймы: от 1 минуты до 1 недели. На секундных таймфреймах, синтетических инструментах и производных рядах (фандинг, OI и т. п.) конуса нет;
нужна история: минимум около 200 баров, полная точность — от 2048 баров. У только что залистованных монет конус не строится.

Как читать

Элемент	Что значит
Внутренняя (тёмная) полоса	в половине случаев цена закрытия через h баров будет внутри
Внешняя (светлая) полоса	в 4 случаях из 5 цена закрытия через h баров будет внутри
Выше внешней полосы	примерно 1 случай из 10
Ниже внешней полосы	примерно 1 случай из 10
Ширина конуса	ожидаемая волатильность: широкий конус — рынок двигается сильно, узкий — спокойно

Конус расширяется вправо примерно как корень из числа баров: через 4 бара он вдвое шире, чем через 1. Границы могут быть несимметричными, если в истории инструмента резкие движения в одну сторону случались чаще, чем в другую.

<aside> ⚠️

Конус говорит о цене закрытия через h баров, а не о тенях внутри бара. Вероятность того, что цена хотя бы раз коснётся границы за 10 баров, заметно выше 20 %. Учитывайте это, когда ставите стоп по границе конуса.

</aside>

Как считается

Расчёт идёт прямо в браузере по 2048 последним закрытым барам инструмента. Сервер ничего не считает, незакрытый бар в расчёт не входит.

Логарифмические доходности баров: $r_i = \ln\dfrac{C_i}{C_{i-1}}$, где $C_i$ — цена закрытия.
Текущая волатильность — экспоненциально взвешенное среднее квадратов доходностей (EWMA) с полупериодом 100 баров. Свежие бары весят больше, бар, отстоящий на 100 баров назад, — вдвое меньше: $\lambda = 0{,}5^{1/100}$, $\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_i \lambda^{n-i} r_i^2}{\sum_i \lambda^{n-i}}}$
Исторические движения за h баров, приведённые к волатильности своего времени: $z_j = \dfrac{\ln(C_{j+h}/C_j)}{\sigma_j \sqrt{h}}$. Здесь $\sigma_j$ — оценка EWMA, известная до начала отрезка, то есть без заглядывания вперёд.
Квантили $q_p$ этих величин для уровней 10, 25, 75 и 90 %.