Ванильные ордера

<aside> 💡

Comming soon…

</aside>

Алгоритмическое исполнение

Введение

На платформе SpreadFighter присутствуют алгоритмические ордера.

Алгоритмический ордер — это торговое поручение, выполнение которого полностью или частично автоматизировано на основе заранее заданного алгоритма. Вместо ручного выставления заявок трейдер определяет набор правил (например, целевую цену, объём, условия входа/выхода, временные ограничения или триггеры по рыночным данным), а система автоматически разбивает, выставляет, изменяет или отменяет ордера в соответствии с этими правилами.

Например: выставим ордер на покупку в диапазоне линейная регрессия минус стандартное отклонение за 60 минут. Обновляй цену ордера каждую секунду 300 раз (т. е. время работы алгоритмического ордера равно 5 минутам), а потом отключи его.

Ключевые свойства алгоритмических ордеров:

• Автоматизация. Логика исполнения закладывается в скрипт, что снижает влияние человеческих эмоций и ошибок.
• Гибкость. Можно задавать сложные сценарии и комбинации алгоритмических ордеров комбинировать их между собой.
• Эффективность. Алгоритмы позволяют минимизировать проскальзывание и сократить рыночное воздействие больших объёмов, разбивая их на серию мелких заявок.
• Контроль рисков. Встроенные проверки и ограничения (например, по максимальному отклонению цены) автоматически предотвращают нежелательный выход за заданные рамки.

Архитектура алгоритмического исполнения.

В платформе SpreadFighter алгоритмические ордера создаются в контексте стратегии. Ядро стратегия включает в себя 3 категории настроек:

• Pricing,
• Exposure Management,
• Order Book Audit,

а также до 7 алгоритмических ордеров.

graph TD
  Strategy --> Core
  Strategy --> Orders
  Core --> Pricing
  Core --> ExposureManagement
  Core --> OrderBookAudit
  Orders --> Chase
  Orders --> Scale
  Orders --> ...

Ядро стратегии