Описание модели

Tape - осциллятор количества сделок

Average trade size рассчитывает средний размер сделки на основе объёма и количества сделок.

$$ \ AVS_{t} = \dfrac{\sum_{}Volume_{t}}{ \sum_{}Count_t} $$

Order flow intensity - осциллятор интенсивность потока заказов с раскраской цветом по градиенту, зависящим от Z-Score оценки метрики.

<aside> 💡 Стандартизированная оценка (Z-Score) - это мера относительного разброса наблюдаемого или измеренного значения, которая показывает, сколько стандартных отклонений составляет его разброс относительного среднего значения.

</aside>

HFT Activity отображает на графике аномальную активность высокочастотных алгоритмов, которая выбивается из общей конъектуры. Адаптивная продвинутая модель HFT activity в режиме реального времени оценивает скорость ленты и с помощью распределения Гаусса и Z-score оценка классифицирует скорость по степени значимости. Таким образом интенсивность orderflow распределяются на следующие категории:

Категория	Вероятность появления	Значимость
Tiny	31,7%	Минимальная
Small	4,5%	Незначительная
Normal	0,3%	Средняя
Large	~0.01%	Большая
Huge	~0.001%	Максимальная

Так интенсивность orderflow категории tiny & small может сигнализировать о зарождении активности, а интенсивность orderflow категорий large & huge - о кульминации торговой активности.

Модель использует метод стандартных отклонений, что позволяет подстраиваться под уникальные особенности функционирования отдельных активов, а также под изменяющуюся рыночную конъюктуру.

<aside> 💡 Главные отличия и преимущества HFT activity перед Power trades - скорость отработки (сигналы приходят на несколько секунд быстрее) и точность

</aside>

Тесты

<aside> 💡

Coming soon…

</aside>

Расположение

Модели Tape, Average trade size, Order flow intensity доступны исключительно в виде индикаторов.

Для того чтобы добавить инструмент "HFT activity” на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Screeners" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименной кнопке в разделе "Microstructure".

Расположение виджета.